老师您好咨询一下 [开拓者 TB]
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咨询内容:
在套利模型编写中,如何编写两个套利产品加起来的 损失达到:比如3个价位 统一止损?在编写的时候琢磨了几天 也到不到效果,请指教。
来源:CXH99.COM
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TB技术人员:
以两个合约价差线做为开平仓的基准条件。当持多方向,且价差行情比原开仓时的价差向下偏了3个价位就进行止损平仓。
- vars
- numericseries spread;
- numericseries entryspread;
- begin
- spread = open- data1.open;
- if( spread >=50)
- {
- buy(1,open);
- data1.sellshort(1,data1.open);
- entryspread = spread;
- }
- if(spread<= entryspread-3*minmove *pricescale)
- {
- sell(1,open);
- data1.buytocover(1,data1.open);
- }
- vars
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