为什么没有括号的回测起来就偏差很大呢？ [金字塔]
-
咨询内容：
请教：下面写法中括号和下一行的应该是差不多的，为什么没有括号的回测起来就偏差很大呢？谢谢
{lots:=floor(fund*100/(open*MULTIPLIER*TACCOUNT(41)));}
lots:=floor(fund*100/(open*MULTIPLIER*0.1));
KD:=LONG1 or LONG2; //开多条件
PD:=SHORT ; //平多条件
KK:=short1 or short2; //开空条件
PK:=LONG ; //平空条件
平空:SELLSHORT(PK,0,THISCLOSE); //平空信号
开多:BUY(KD AND HOLDING<=0,lots,THISCLOSE); //开多信号
平多:SELL(PD,0,THISCLOSE); //平多信号
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING>=0,lots,THISCLOSE); //开空信号 -
金字塔客服：
TACCOUNT(41) 这个值你输出看下。不一定就是0.1
来源:程序化久久网（ WWW.CXH99.COM ）
-
用户回复：
请教一下，金字塔的期货连续复权数据是不是已经考虑消除了主力合约更换的时的跳空问题，您觉得用后复权数据好，还是前复权数据好，谢谢！！！
-
网友回复：
复权就是用来处理跳空问题的。一般默认向前复权。
- 网友回复： 那您觉得在策略用复权数据进行回测与实盘交易是不是比指数要更好的一些，谢谢！！！
有思路，想编写各种指标公式，交易模型，选股公式，还原公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 262069696 或微信号：cxh99cxh99 进行 有偿收费 编写！
(注：由于人数限制，QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行，加好友时请简单备注下您的需求，否则无法通过。谢谢您！)
相关文章
-
没有相关内容
会员登录/注册