tbquant的确定主力合约的方法是怎么样的啊？　[开拓者 TB]

1. 交易开拓者：
   
2. 
   
3. 旗舰版换月的标准为，当天收盘后判断若新合约的持仓量大于原主力的1.1倍，则第        二天开始以新合约的数据作为当前连续合约的数据。
   
4. 如果回滚的话，要达到1.2倍，就是远期回滚近期。
   
5. 
   
6. 极速版为888主力切换，数据库顾储：
   
7. 1.切换时主力距离交割日期阀值,天数d
   
8. 2.主力切换时成交量占主力最低比率阀值X
   
9. 3.主力切换时持仓量占主力最低比率阀值Y
   
10. 每日盘后判断，当前主力距离交割日期小于d天时，并且有莫个合约的成交量占主力比率，
    
11. 持仓量比率都大于X、Y时，主力切换。
    
12. 当主力距离交割只有一天，还不满足成交量与持仓量比率时，取成交量最大为主力，
    
13. 各阀值，d、X 、Y可以根据实际情况调整 。

 来源:CXH99.COM

小米 发表于 2020-4-22 14:25
与旗舰版一样的换月规则 。

quant_yunjinqi 发表于 2020-4-22 15:01
那tbquant的主力连续合约，构建大概是有问题的，不是按照1.1倍这样的吧 ...