模拟测试的时候,在K线上没有的价格上成交? [开拓者 TB]
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咨询内容:
使用RB000映射,设置偏移,1分钟交易,在6月30日22:57:01成交,收盘后看那个K线,根本就没有这个价格,为什么当时能成交,并且当时在K线上,程序也标记出那个交易。什么问题?当时报价系统问题吗,收盘后K线值正常了?
来源:CXH99.COM
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TBQuant技术回复:
在实时bar上,如果你的图表交易命令的价格参数,超出bar的high、low范围,信号会按照这个价格标记在bar未达到的位置。如果价格超出当天limit价格,会矫正到limit价格。
当实时bar变成历史bar重算的时候,这个信号价格会矫正到当前bar的,high、low范围内。
你这个情况,应该是公式偷价了,计算了一个不可能出现的价格出来。
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