如何在一根K线上进行多次交易 [开拓者 TB]
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咨询内容：
编写自动交易策略，如何设置，才能在回测中，在一根K线上进行多次交易
来源:CXH99.COM
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TBQuant技术回复：
请高手帮助解决一下
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TB资深用户 回复：
请高手说一下如何实现一根K线上实现多次交易
比如沪锡，有一天以开盘就买进10手，假如这天行情大涨了5000点（这天没有跳空高开），有3000点浮盈时平仓5手，行情上涨5000点，之后回调1000点时清仓。
运行交易策略时，“周期设置”选为1天。
请问，编写交易策略时，如何处理，可以实现一根K线上多次交易。
我想实盘交易时不难实现，比如这样：
if(ContractProfit()/ContractUnit()>=3000)
{
Sell(5,0);
}
if(hing-close)>=1000)
{
Sell(0,0);
}
现在的问题是，按照上面的策略，在历史回测时发现，“ Sell(0,0);”在当天并没有执行，而是在第二天才执行。而且也不是按 hing-close)>=1000 这个条件执行的，
请问如何解决
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