主力指数 合约换月的问题 很重要 [开拓者 TB]
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咨询内容：
发现主力和指数回测都有问题，主力换月会导致巨大的跳空缺口；指数换月实际上和主力是一样的，但是巨大的价差被平滑的加上去了，实际上这个价差收益并不存在。
可否做一个连续， 以主力为基础，当换月的时候就让之前的价格自动减去价差，这样就不会有跳空缺口 ， 类似股票的 复权，这样就可以完美的解决换月导致的不真实上涨和下跌的情况。来源:CXH99.COM
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TB技术人员：
实盘正好遇到这个问题，目前好像据说没办法解决
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TB客服：
这个问题，我以前问过版主，直接根据换月规则就可以解决。远期合约的持仓量＞当前主力合约的持仓量*1.1
这个问题在代码主体内，任意不嵌套的位置写几个代码就可以解决了。
判断持仓量的k线周期越小控制的越精确。怎么跨周期调用数据参见开发指南。
具体语句代码，自己查找帮助文件。
if（持仓量[-1]＞持仓量*1.1）
{
if(持多仓）平多仓；
if(持空仓）平空仓；
} -
网友回复：
oh yeah
- 网友回复：
yazhoubao 发表于 2019-3-19 07:18
这个问题，我以前问过版主，直接根据换月规则就可以解决。远期合约的持仓量＞当前主力合约的持仓量*1.1
这 ...
你好，我在回测和实盘都遇到这个问题，能详细说下怎么解决么，万分感谢
有思路，想编写各种指标公式，交易模型，选股公式，还原公式的朋友
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