关于双策略开平仓 [文华财经]
- 咨询内容: 程序中有两套开平仓策略,其中A1(BPK),A2(SPK),另外一套是B1(BPK) ,B2(SPK);当满足B2条件卖平开后,由于当时一定满足A1的条件,所以当B2条件满足后A1不进行操作,而B2一天只进行一次操作,而后面只有满足B1时再进行操作。这个应该怎么表述?
- 文华技术人员:
不太明白您的意思,请您量化说明
您是否需要条件分组,新版有这个功能,请参考下面链接3楼
http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&id=228172&page=1&star=1
- 文华客服: 我的意思是,在程序中当满足(条件A1)时对期指进行(BPK)操作,当满足(条件A2)时对期指进行(SPK)操作;因为是一套趋势类模型,中间设计当期指上涨过快脱离均线(条件B1)后对期指实行(SPK)操作,如果后面期指又向上突破(条件B2),则认错对期指进行(BPK)操作。对于条件B1和B2一天都只进行一次操作,这个应该怎么表述?
- 网友回复:
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
B1&&COUNT(B1,N)=1,SPK;
B2&&COUNT(B2,N)=1,BPK;仅供参考!
- 网友回复: 这样的表述我觉得应该是有问题的,因为由于是趋势类模型,当满足(条件B1)后对期指实行(SPK)操作,这个时候必定也是满足(条件1)的,所以当操作完SPK后,期指将马上触发(条件1)实行BPK了。
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