用于股指期货的突破交易策略源码及解析[金字塔模型]

input:n1(32,6,50,1);

W1:=-100*(HHV(H,N1)-C)/(HHV(H,N1)-LLV(L,N1))+50;
T1:=TIME>093000 AND TIME<143500;
T2:=TIME>150500;

if W1>45 AND REF(ANY(W1>45,9),1) then begin
 sellshort(holding<0, 0, thisclose);
 buy(holding=0 AND T1, 1, thisclose);
 end

if HHV(H,5)>1.0094*C OR T2 then sell(holding>0, 0, thisclose);

if W1<-45 AND REF(ANY(W1<-45,9),1) then begin
 sell(holding>0, 0, thisclose);
 buyshort(holding=0 AND T1, 1, thisclose);
 end

if C>1.0094*LLV(L,5) OR T2 then sellshort(holding<0, 0, thisclose);

input:n1(32,6,50,1);//参数n1，默认值为32

W1:=-100*(HHV(H,N1)-C)/(HHV(H,N1)-LLV(L,N1))+50;//定义w1
T1:=TIME>093000 AND TIME<143500;//时间段1，下单时间

T2:=TIME>150500;//时间段2，强平时间

if W1>45 AND REF(ANY(W1>45,9),1) then begin//满足w1>45和 前9个周期中任意一个周期满足w1>45 则平空开多
 sellshort(holding<0, 0, thisclose);
 buy(holding=0 AND T1, 1, thisclose);//开多还需要在T1时间内
 end

if HHV(H,5)>1.0094*C OR T2 then sell(holding>0, 0, thisclose);//5周期最高价> 收盘价*1.0094 或者 T1时间时，平仓

if W1<-45 AND REF(ANY(W1<-45,9),1) then begin//满足w1<-45 和 前9个周期中任意一个周期满足w2<-45，则平多开空
 sell(holding>0, 0, thisclose);
 buyshort(holding=0 AND T1, 1, thisclose);//开空还要在T1时间内
 end

if C>1.0094*LLV(L,5) OR T2 then sellshort(holding<0, 0, thisclose);//收盘价>5周期最低价*1.0094 或者在T2时间时，平空