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[建议]WH3套利程序化的建议 [文华财经]

  • 咨询内容:

        看到WH3的套利功能还是以价差计算和条件单为主,套利程序化功能严重不足,可能是我使用不习惯。

     

        实际上套利的发展已经远远不是等待价差超过某一特定值然后去交易这么简单,套利的发展已经到了复杂数量计算的阶段,合理的价差往往不是固定的、决定是否下单还要有盘面、波动率等因素考虑。

        文华是做软件的,没有必要考虑复杂的套利计算,但是希望能有一个机制能让套利研究者能发挥出来。

     

        所以建议:

        1、菜单“套利”这个功能保留,初级套利者还是比较受用的。

        2、只建议WH3软件做三件事情:

           (1)可定义价差图的功能,希望是可自定义公式的,比如:ln(腿1价格*2)-ln(腿2价格),或者 腿1价格*2/腿2价格 等等,这样的自定义你们、我们开发者都省心。

           (2)交易策略,就像WH3的程序化交易一样,基于价差图/K线图做任何的策略设计。

           (3)算法交易组件,也像程序化交易组件一样,让高端开发者自定义。系统默认带一个组件,让初级开发者也能用。

         实际上后两个就是一般程序化是一样的,归结到“程序化”的功能下。

     

    这样的建议希望能采纳,我这不是倾向于高端或者低端的问题,这是套利发展的方向问题。

    关于套利,我有长期美国市场套利程序化经验,有必要也可交流。

     

     

  • 文华技术人员:

    顺便提一下:期货程序化交易的重要组成部分应该是套利程序化,这块更有想象和研究空间、也值得大量机构投入资金和人力,发展不可估量。。。。

     

  • 文华客服:

    十分感谢您的建议!

     

    以后的版本升级,会参考您的建议

     

  • 网友回复: fbull  你肯定是个软件高手,多向你学习,本人Q:12735429,有些问题向你请教

 

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