套利模型加载在不同合约上的问题　[文华财经]

同一个套利模型，其中涉及到价差的均值：MA(SPREAD,60),分别加载在第一腿和第二腿合约1分钟图上，由于第二腿合约是不活跃合约，1分钟数据有断的，这样MA(SPREAD,60)涉及到到60根K线的时间与第一腿就不同了。计算出来的价差均值也有差异。请问老师有没有什么办法可以解决？

目前WH8套利程序化仍在开发阶段，暂时没有很好的编写方式，您的SPREAD是怎么定义的呢？是通过跨周期模型编写的？

是的。加载在1分钟上，加载在8612和8609上的均值和方差不同，因为8612是非主力合约，有些1分钟没有成交，所以那根K线就没有。

定义CC：

C0:=CLOSE;

定义价差：

#IMPORT[8612,MIN5,CC] AS VAR1
C1:=VAR1.C0;

#IMPORT[8609,MIN5,CC] AS VAR2
C2:=VAR2.C0;

S:C1-C2;
MEAN0:MA(S,270);
SIGMA0:STD(S,270);

把跨周期模型修改以下S变量试试有没有帮助：

#IMPORT[8612,MIN5,CC] AS VAR1
C1:=VAR1.C0;

#IMPORT[8609,MIN5,CC] AS VAR2
C2:=VAR2.C0;

S:IFELSE(MIN(C1,C2)>0,C1-C2,VALUEWHEN(C1>0,C1)-VALUEWHEN(C2>0,C2));//如果两个价格都大于0，取其差值，否则取各自最近一次大于0时的价差
MEAN0:MA(S,270);
SIGMA0:STD(S,270);

这个问题跟S的写法应该没关系，我之前的写法相当于是其中一个合约无成交的话是空值，您的写法是取前值。但关键不是S取什么值，而是K线的根数不同，比如：

8609是主力合约，每1分钟都有成交，所以一天有270根1分钟K线，那么在当天收盘时MA(S,270)是当天所有1分钟K线对应的价差的均值；

8612不是主力合约，不是每分钟都有成交，比如中间少了5根K线，那么在当天收盘时MA(S,270)是（当天所有1分钟K线+昨天最后5根K线）对应的价差的均值。

我也试过把270用BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1替代，那么计算MA用到的数据区间是相同的，但是因为K线根数不同，所以MA的值还是不同。

相当于前一种方式是MA=SUM/N中的SUM不同，后一种方式是MA=SUM/N中的N不同。