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关于程序化交易 [文华财经]

  • 咨询内容:

    我就想实现以下这个简单的程序,不知道咋写,麻烦帮助一下:

    1.当早上开盘后任意时刻价格大于开盘价+N1,市价买入,买入后若价格回调到开盘价-N2,则市价平仓,这一天就不在做任何操作了,

    买入后若价格上升到开盘价+N1+N3,则市价平仓,这一天就不在做任何操作了.

    2.当早上开盘后任意时刻价格小于于开盘价-N2,市价卖出,卖出后若价格上升到开盘价+N1,则市价平仓,这一天就不在做任何操作了,

    卖出后若价格下跌到开盘价-N2,则市价平仓,这一天就不在做任何操作了.

     

    实现的功能就是:每天最多只做一个来回,最大亏损(不考虑滑点)N1+N2

     

    不知道如何写,关键是如何控制每天只做一个来回.

     

  • 文华技术人员:

    参考以下编写:

     

    N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
    OO:VALUEWHEN(N=1,O);
    COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N)=0&&C>OO+N1,BK;
    C<OO-N2||C>OO+N1+N3,SP;
    COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N)=0&&C<OO-N2,SK;
    C>OO+N1||C<OO-N2,BP;
    AUTOFILTER;//WH8赢智软件需要加入该函数表示自动过滤;

     

    论坛搜索关键词:次数(或限制),可以查看大量类似每天限制交易次数的讨论和范例

     

  • 文华客服: 谢谢,我测试一下,有问题可能还会问您啊

     

  • 网友回复: 您测试一下,如果有具体疑问可以跟帖说明

     

  • 网友回复: 不成交啊,我想任何时刻都是和开盘价进行比较

 

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