模拟收益率测算问题 [文华财经]
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里面的最大回撤,风险率,盈利率,回撤比等 都是什么意思 不是很明确
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您可以查看说明书:帮助--》软件说明书--》程序化交易部分--》效果测试:http://www.wenhua.com.cn/guide/wh8/guide.htm
效果测试指标项说明:
测试天数
测试的自然天数(不包括当天)
测试周期数
测试的K线根数
指令总数
出现指令数目
初始资金
初始投入总资金
空仓周期数
没有持仓的周期数
最长连续空仓周期数
连续无持仓的K线根数
最长交易周期*
开仓到持仓为0这个过程一共占用的周期数称为交易周期;多头,空头所有交易都有一个对应的交易周期值,取其中的最大值
标准离差:
√(SUM((每次盈利-平均盈利)^2,N)/ N)
标准离差率: 离差/平均盈利 夏普比率 (平均年收益率-无风险利率)收益率的标准差率 盈亏总平均/亏损平均* ((总盈利-总亏损)/交易次数) / (总亏损/亏损交易次数) 最大回撤 从测试开始到结束,动态权益计算出来的波段从高点到低点回撤的最大值 最大回撤时间 最大回撤出现的时间 最大回撤比 最大回撤和最大回撤时的最大权益的比值的最大值 最大回撤比时间 最大回撤比出现的时间 风险率 本金最大回调/本金 收益率/风险率 收益率/风险率 每手最大回撤每手回撤的最大值。(每手回撤:对于每次交易,用该次交易的亏损值除以这次交易过程中的成交次数)
每手平均盈亏 (总利益-总亏损)/ (总成交量的 1/2) 期间最大权益 整个测试过程中每个周期已缴保证金+剩余可用资金+持仓浮盈所得结果中的最大值。 期间最小权益 整个测试过程中每个周期已缴保证金+剩余可用资金+持仓浮盈所得结果中的最小值。手续费
交易产生的总手续费
成交额 成交价*(开仓或者平仓手数)*交易单位 盈利率 (最终权益-出始资金)/出始资金 年化单利收益率 单利收益率/(交易天数/365) 月化单利收益率 单利收益率/(交易天数/30) 年化复利收益率 期末权益/起初权益^(360/交易天数)-1 月化复利收益率 期末权益/起初权益^(30/交易天数)-1 胜率 非亏损交易周次数/总交易次数 风险收益评级 星指数越多说明模型风险越小越稳定 平均盈利/最大回调(最大回撤)* 平均盈利 = 总盈利/盈利交易次数 平均盈利/平均亏损* 平均亏损 = 总亏损/亏损交易次数 净利润 净利润 = 总盈利 - 总亏损 总盈利 盈利的总和 总亏损 亏损的总和 其中持仓浮盈 其中持仓的浮动盈亏,最后交易状态如果是有持仓,按照收盘价计算盈亏。交易次数*
发生交易的次数
盈利比率* 盈利次数/总交易次数 盈利次数* 盈利的交易次数 亏损次数* 亏损的交易次数 持平次数* 持平的交易次数 平均交易周期 总周期数/交易次数 平均盈利交易周期* 总周期数/盈利次数 平均亏损交易周期* 总周期数/亏损次数 平均盈亏(利润) 总利润率/总交易次数 平均盈利 每一次的盈利额比总资金额的均值 平均亏损 每一次的亏损额比总资金额的均值 最大盈利* 单笔最大盈利 最大亏损* 单笔最大亏损 最大盈利/总盈利 最大盈利和总盈利的比值 最大亏损/总亏损 最大亏损和总亏损的比值 净利润/最大亏损* (总盈利-总亏损)/最大亏损最大连续盈利次数:
测试周期内连续盈利交易的次数
最大连续亏损次数:
测试周期内连续亏损交易的次数
平均持仓手数 持仓手术/持仓周期数 最大持仓手数 在持仓周期内持仓手数最大值 平均使用资金额 持仓保证金求和/持仓周期数 最大使用资金额 在持仓周期内,持仓保证金额最大值 平均资金使用率 ((持仓保证金)/(当前权益)求和)/持仓周期数 最大资金使用率 (在持仓周期内持仓保证金/当前权益)的最大值 扣除最大盈利后收益率 (最终权益-最大赢利-初始资金)/初始资金 扣除最大亏损后收益率 (最终权益+最大亏损-初始资金)/出始资金注:对于盈利、亏损的计算,带有*的是都是以从开仓到持仓为0算一次交易计算盈亏,未标注*的是按照一开一平来计算盈亏。
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