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求助:编程帮助 [文华财经]

  • 咨询内容:

    我的思路是:在日线上加载模型,如果最新价大于开盘价的幅度超过0.5%,就买开,如果最新价小于开盘价的幅度超过0.5%,就卖开;如果开仓成功,则最新价反向回撤到开盘价就平仓,或者尾市平仓。一天开仓条件只做一次,模型如下,但是在日线上无法加载回测啊。如果用秒级数据能做吗,怎样办到呢?

     

     NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
    OO:=REF(O,NN);
    (C-OO)/OO>0.00495,BK(1);
    C<OO||TIME>1459,SP(1);
    (OO-C)/OO>0.00495,SK(1);
    C>OO||TIME>1459,BP(1);
    SETSIGMAXNUM(2);NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
    OO:=REF(O,NN);
    (C-OO)/OO>0.00495,BK(1);
    C<OO||TIME>1459,SP(1);
    (OO-C)/OO>0.00495,SK(1);
    C>OO||TIME>1459,BP(1);
    SETSIGMAXNUM(2);

     

  • 文华技术人员:  

     您的思路想要回测看到效果 需要使用1分钟周期

     

     NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
    OO:=REF(O,NN);
    C>OO*1.005&&TIME<1459&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N+1)=0,BK;
    C<=OO||TIME>=1459,SP;
    C<OO*0.995&&TIME<1459&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N+1)=0,SK;
    C>=OO||TIME>=1459,BP;

    AUTOFILTER;

    MONO_SIGNAL;

    模型仅供参考

 

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