求助:编程帮助 [文华财经]
- 咨询内容:
我的思路是:在日线上加载模型,如果最新价大于开盘价的幅度超过0.5%,就买开,如果最新价小于开盘价的幅度超过0.5%,就卖开;如果开仓成功,则最新价反向回撤到开盘价就平仓,或者尾市平仓。一天开仓条件只做一次,模型如下,但是在日线上无法加载回测啊。如果用秒级数据能做吗,怎样办到呢?
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
OO:=REF(O,NN);
(C-OO)/OO>0.00495,BK(1);
C<OO||TIME>1459,SP(1);
(OO-C)/OO>0.00495,SK(1);
C>OO||TIME>1459,BP(1);
SETSIGMAXNUM(2);NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
OO:=REF(O,NN);
(C-OO)/OO>0.00495,BK(1);
C<OO||TIME>1459,SP(1);
(OO-C)/OO>0.00495,SK(1);
C>OO||TIME>1459,BP(1);
SETSIGMAXNUM(2); - 文华技术人员:
您的思路想要回测看到效果 需要使用1分钟周期
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
OO:=REF(O,NN);
C>OO*1.005&&TIME<1459&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N+1)=0,BK;
C<=OO||TIME>=1459,SP;
C<OO*0.995&&TIME<1459&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N+1)=0,SK;
C>=OO||TIME>=1459,BP;AUTOFILTER;
MONO_SIGNAL;
模型仅供参考
有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 1145508240 进行 有偿 编写!(不贵!点击查看价格!)
相关文章
-
没有相关内容