滑点的有效控制[金字塔模型]

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对于交易次数多的策略来说，滑点是一个非常重要的因素。

模型策略源码：//调用hdkzh程序中的5个参数 // www.cxh99.com xdd:=stkindiex(\'\',\'hdkzh.xdtd\',0,21,1,0);//21,1 你使用的周期； xdk:=stkindiex(\'\',\'hdkzh.xdtk\',0,21,1,0);//k线数量根据自己的模型确定； hd1:=stkindiex(\'\',\'hdkzh.hd1\',0,21,1,0); hdk:=stkindiex(\'\',\'hdkzh.hdk\',0,21,1,0); hdd:=stkindiex(\'\',\'hdkzh.hdd\',0,21,1,0); jgs:=if(islastbar,dynainfo(21),c); jgx:=if(islastbar,dynainfo(20),c); //交易时间区间// www.cxh99.com p1:=time>091700 and time<=150000; p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time); p3:=time0-timetot0(p2),linethick0; //以上部分要在程序加入。 r1:=todaybar-1; r5:=ma(c,10);// www.cxh99.com r6:=ma(c,20); if cross(r5,r6) and p3<=min(xdd,7) and p1 then begin sellshort(holding<0,abs(holding),limitr,jgx+hd1+hdd); buy(holding=0,1,limitr,jgx+hd1+hdd); // www.cxh99.com end if cross(r6,r5) and p3<=min(xdk,7) and p1 then begin sell(holding>0,holding,limitr,jgs-hd1-hdk); buyshort(holding=0,1,limitr,jgs-hd1-hdk); end //收盘前清仓 // www.cxh99.com if (p2>=151000 or (date=1140117 and time>145700)) and holding>0 and p3<=xdk then begin js5:sell(holding>0,holding,limitr,jgs-hd1-hdk); end if (p2>=151000 or (date=1140117 and time>145700)) and holding<0 and p3<=xdd then begin js6:sellshort(holding<0,abs(holding),limitr,jgx+hd1+hdd); end //************************** 日盈亏:asset-ref(asset,r1+1),noaxis,colorred,linethick1; // www.cxh99.com //1.追单：4秒不成交，在30个范围内市价追单； //2.程序不能使用未来函数或者数据，否则可能频繁交易； //3.使用固定轮询，高频； //4.持仓同步时间，设置为10秒。如果是单窗口运行，持仓同步设为“走完k线以后”； //5.程序中不允许使用"orderqueue"指令；
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