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《日内交易策略--谷物期货交易实战指南》中的策略　[开拓者 TB]

作者：开拓者 TB 来源：cxh99.com 发布时间：2015年02月07日 点击数： 　【收藏到本网的会员中心】
  • 咨询内容： 《日内交易策略--谷物期货交易实战指南》中提到的策略。
    缺点：有时因r比较小，止损会很小；在有日内明显趋势的时候，因为止盈，而仅赚到比较小的部分。
    怎么改呢?给点意见呗
    1. Params

    3. vars

    5.   Bool     buycon;               //开多条件
    6.   Bool     sellcon;              //开空条件
    7.   Bool     specialbuy;
    8.   Bool     specialsell;
    9.   Numeric  r;
    10.   Numeric  temp;
    11.   Numeric  MyEntryPrice;
    12.   String   sFileName;
    13.   Numeric  BST;  
    14.   Numeric  HD;
    15.   Numeric  LD;
    16.   Numeric  N;
    17.   Numeric  i;
    18.   
    19. begin
    20.   BST=BarsSinceToday+1;
    21.   sFileName="d:\\my_TB\\RetracementBreakupBT"+Text(CurrentDate)+".log";
    22.   PlotString("barnum",Text(BST),low-5);

    24.   N=BST;                     //求从开始到前一根K线的最大值最小值，Lowest和LowD求最值都包含了这个K线的最值。
    25.   LD=Low[1];
    26.   For i = 1 To N-1
    27.   {
    28.     temp=LD;
    29.     LD=Min(Low[i],temp);
    30.   }
    31.   
    32.   HD=High[1];
    33.   For i = 1 To N-1
    34.   {
    35.     temp=HD;
    36.     HD=Max(High[i],temp);
    37.   }
    38.   
    39.   FileAppend(sFileName, "\n进入第"+Text(BST)+"跟K线");
    40.   FileAppend(sFileName, "\n已知最低点"+Text(LD)+"  GetGlobalVar(0)"+Text(GetGlobalVar(0))+"  GetGlobalVar(1)"+Text(GetGlobalVar(1))+"  GetGlobalVar(2)"+Text(GetGlobalVar(2)));

    42. If(Date != Date[1] || BarStatus == 0)   
    43. {
    44.    SetGlobalVar(0,0);      //用全局变量0来做趋势的指标，1为向上，0为中立，-1为向下
    45.    SetGlobalVar(1,0);      //用全局变量1来表示高点
    46.    SetGlobalVar(2,0);      //用全局变量2来表示低点
    47.    SetGlobalVar(3,0);      //用全局变量3来表示无持仓的高低点出现在当日第几根K线
    48.    SetGlobalVar(4,0);      //用全局变量4来表示孕线数
    49.    SetGlobalVar(5,0);      //用全局变量5来表示回撤激值点
    50.    SetGlobalVar(6,0);      //用全局变量6来表示r
    51.    FileAppend(sFileName, "\n 全局变量初始化");  
    52.    return;                 //当日的第一根K线，推出、不交易  
    53. }
    54.   
    55.   If(GetGlobalVar(0)==0)         
    56.   {
    57.     if (close[1] > open[1])
    58.     {  
    59.           SetGlobalVar(0,1);
    60.           SetGlobalVar(1,HD);
    61.           SetGlobalVar(2,LD);
    62.           SetGlobalVar(3,BST-1);
    63.           FileAppend(sFileName,"在第"+Text(BST-1)+"跟K线，确定最初看涨趋势");
    64.           return;
    65.     }
    66.         else if (close[1] < open[1])
    67.     {
    68.          SetGlobalVar(0,-1);
    69.          SetGlobalVar(1,HD);
    70.          SetGlobalVar(2,LD);
    71.          SetGlobalVar(3,BST-1);
    72.          FileAppend(sFileName,"在第"+Text(BST-1)+"跟K线，确定最初看跌趋势");
    73.      return;
    74.         }
    75.         else return;
    76.   }
    77.   

    79.   
    80.   //四种出现新高新低的新情况
    81.   If(GetGlobalVar(0)==1 And High[1]>GetGlobalVar(1) And MarketPosition==0)   
    82.   {
    83.         SetGlobalVar(1,High[1]);
    84.         SetGlobalVar(4,0);
    85.         SetGlobalVar(5,0);
    86.         FileAppend(sFileName,"在上一根K线，有新高点产生，看涨倾向不变。");
    87.   }
    88.   
    89.   If(BST==4) FileAppend(sFileName,"看看第四个K线到不到这【1】"+Text(Low[1])+"  "+Text(GetGlobalVar(2))+"  "+Text(GetGlobalVar(0)));
    90.   
    91.   If(GetGlobalVar(0)==1 And Low[1]<GetGlobalVar(2) )
    92.   {
    93.     If(BST==4) FileAppend(sFileName,"看看第四个K线进不进来");
    94.         SetGlobalVar(0,-1);
    95.         SetGlobalVar(2,Low[1]);
    96.         SetGlobalVar(4,0);
    97.         SetGlobalVar(5,0);
    98.         FileAppend(sFileName,"在上一根K线，有新低点产生，由看涨倾向变成看跌倾向。");
    99.   }
    100.   If(GetGlobalVar(0)==-1 And Low[1]<GetGlobalVar(2) And MarketPosition==0)
    101.   {
    102.     SetGlobalVar(2,Low[1]);
    103.         SetGlobalVar(4,0);
    104.         SetGlobalVar(5,0);
    105.         FileAppend(sFileName,"在上一根K线，有新低点产生，看跌倾向不变。");
    106.   }
    107.    If(GetGlobalVar(0)==-1 And High[1]>GetGlobalVar(1) )
    108.   {
    109.     SetGlobalVar(0,1);
    110.         SetGlobalVar(1,High[1]);
    111.         SetGlobalVar(4,0);
    112.         SetGlobalVar(5,0);
    113.         FileAppend(sFileName,"在上一根K线，有新高点产生，由看跌倾向变成看涨倾向。");
    114.   }
    115.   
    116.   
    117.    If( MarketPosition==0)
    118.   {
    119.     If( High[1] < GetGlobalVar(1) And Low[1] >GetGlobalVar(2) )  //孕线
    120.    {
    121.      temp=GetGlobalVar(4)+1;
    122.          SetGlobalVar(4,temp);
    123.          FileAppend(sFileName,"上一根K线为孕线，此时孕线数为"+Text(GetGlobalVar(4)));
    124.    }
    125.    If(GetGlobalVar(0)==1 And High[1]<High[2] And Low[1]<Low[2])    //看涨时的回撤极值点
    126.    {
    127.      SetGlobalVar(5,Low[1]);
    128.          FileAppend(sFileName,"看涨倾向下有新回撤极值点");
    129.    }
    130.    If(GetGlobalVar(0)==-1 And High[1]>High[2] And Low[1]>Low[2])   //看跌时的回撤极值点
    131.    {
    132.      SetGlobalVar(5,High[1]);
    133.          FileAppend(sFileName,"看跌倾向下有新回撤极值点");
    134.    }
    135.   }
    136.   
    137.   
    138.   specialbuy = (GetGlobalVar(0)==1 And GetGlobalVar(4)==1 And BST==3 And High> GetGlobalVar(1) );         
    139.   specialsell= (GetGlobalVar(0)==-1 And GetGlobalVar(4)==1 And BST==3 And Low < GetGlobalVar(2) );
    140.   
    141.   buycon = ( GetGlobalVar(0)==1  And GetGlobalVar(4)>= 2 And High > GetGlobalVar(1));
    142.   sellcon= ( GetGlobalVar(0)==-1 And GetGlobalVar(4)>= 2 And Low < GetGlobalVar(2) );
    143.          
    144.   If((buycon || specialbuy) And MarketPosition==0)
    145.   {
    146.      temp=GetGlobalVar(1);
    147.          Buy(1,temp);
    148.          FileAppend(sFileName,"");
    149.   }  
    150.   
    151.   If((sellcon||specialsell) And MarketPosition==0)
    152.   {
    153.      temp=GetGlobalVar(2);
    154.      SellShort(1,temp);
    155.   }

    157.   If(GetGlobalVar(1) == 0) FileAppend(sFileName,"计算r时高点为0，异常！");
    158.   If(GetGlobalVar(2) == 0) FileAppend(sFileName,"计算r时低点为0，异常！");
    159.    
    160.   If(GetGlobalVar(5)==0)
    161.       r=GetGlobalVar(1)-GetGlobalVar(2);
    162.   Else If(GetGlobalVar(0)==1)
    163.       r=GetGlobalVar(1)-GetGlobalVar(5);
    164.   Else If(GetGlobalVar(0)==-1)
    165.       r=GetGlobalVar(5)-GetGlobalVar(2);
    166.   FileAppend(sFileName,"计算得出的r为"+Text(r));
    167.   
    168.   
    169.   //止损止盈部分
    170.   MyEntryPrice=AvgEntryPrice;
    171.   If(MarketPosition==1 And BarsSinceEntry>=1)
    172.   {
    173.     If(High>=MyEntryPrice + 2*r)
    174.     {
    175.            temp=MyEntryPrice+2*r;
    176.            If(Open>temp) temp=Open;
    177.            Sell(1,temp);
    178.            SetGlobalVar(4,0);
    179.            SetGlobalVar(1,HD);
    180.            SetGlobalVar(2,LD);
    181.         }Else If(Low<MyEntryPrice-r)
    182.         {
    183.            temp=MyEntryPrice-r;
    184.            If(Open<temp) temp=Open;
    185.            Sell(0,temp);
    186.            SetGlobalVar(1,HD);
    187.            SetGlobalVar(2,LD);
    188.            SetGlobalVar(4,0);
    189.         }
    190.   }Else If(MarketPosition==-1 And BarsSinceEntry>=1)
    191.   {
    192.      If(Low<MyEntryPrice-2*r)
    193.         {
    194.            temp=MyEntryPrice-2*r;
    195.            If(Open<temp) temp=Open;
    196.            BuyToCover(1,temp);
    197.            SetGlobalVar(1,HD);
    198.            SetGlobalVar(2,LD);
    199.            SetGlobalVar(4,0);
    200.         }Else If(High>MyEntryPrice+r)
    201.         {
    202.            temp=MyEntryPrice+r;
    203.            If(Open>temp) temp=Open;
    204.            BuyToCover(1,temp);
    205.            SetGlobalVar(1,HD);
    206.            SetGlobalVar(2,LD);
    207.            SetGlobalVar(4,0);
    208.         }
    209.    }
    210.    
    211.    //尾盘平仓
    212.    If((Date[-1] != InvalidInteger && Date != Date[-1]) || (Date[-1]==InvalidInteger && Date<CurrentDate))  
    213.    {
    214.      Sell(1,Close);
    215.          BuyToCover(1,Close);
    216.    }          
    217.           
    218. end   

     

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