期货期权交流回测绩效这么好的策略靠谱吗？ [MC]
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本文来自曾永政老师
在 MultiCharts 中都有Set开头的一些指令可以运用，比如停损─SetStopLoss、停利─SetProfitTarget，这些都是所谓的ThisBar 模式运作的特殊指令，它们让你在条件成立的当根K棒就可以做出对应动作，而不是一般我们在讯号程序码中指定的动作的Next Bar。
在经验杠杠滴MC用户眼中，本文所谈的东西是基础，但实际上也还有许多人不知道Set开头指令这类ThisBar 模式运作其实是暗藏陷阱的！
我举一个很简单的例子做范例说明。策略描述：当均线往上时往上触碰现在K棒高点时作多、当均线往下时往下触碰现在K棒低点时放空，另外加上移动出场:当获利大于等于10点后，折返获利1%就出场。
代码如下：input: length (30);
if Average (C, length)> Average (C, length) [1] and marketposition> = 0 then buy next bar High stop;
if Average (C, length) <Average (C, length) [1] and marketposition <= 0 then sellshort next bar Low stop;setpercenttrailing (10 * bigpointvalue, 1);
设定交易成本（滑价+手续费）为每手单边600元，可以如下的回测绩效曲线。我擦，这么容易就赚钱啊耶！一口手，2001～2012 累积获利千万以上，这可不是那种不算交易成本的烂方法呢
接着，我们来跑一下均线的参数最佳化，看看有没有参数绩效高原的现象？从以下的NetProfit 的递增排列看到第一行（净利最差）都有900万以上的获利，可以想见这个参数从5～100 的均线策略通通可以获利。你有这么稳健的圣杯吗？源码都免费送给你了～
如果你在开发交易策略的时候看到这个现象就很兴奋的以为自己发现圣杯的话... 钱有这么好赚就好了啦=_=。这样的回测报表一整个就是陷阱！因为那些出场点位几乎可以说都是做不到的！ ！下面这张讯号图，空心三角形就是出场位置的标示，看看那个出场标示在哪边？没错，就是K棒的最高点，请想一想这有没有问题？我们定下的出场除了多空翻单外，就是移动出场，既然移动出场要有折返才会出场，那出场点在K棒的最高点有可能吗？
这篇简单的范例不是想指出用很灵敏的移动出场是不可行的，而是我们得知道要如何让软件告诉我，这样的移动出场策略，真实运作时会是怎样的状况？至于，造成这个危险回测报表的原因，我就不多叙述了。直接告诉你如何呈现实况：精细回测─Tick。
一样的策略一样的参数，当把精细回测打开后，回测报表完全不一样了。很不幸的，这个圣杯立马就变成了...尼马这啥...。
因此，如果当你突然得到一个很棒的回测绩效的策略，而这策略有使用了Set 开头的指令，强烈建议你，先把"精细回测"打开看看吧!
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