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非过滤模型的持仓均价 [文华财经]

  • 咨询内容:  在非过滤模型中,多头持仓时,收盘价小于理论持仓均价(不止一手持仓),全部平多单,                                        空头持仓时,收盘价大于理论持仓均价(不止一手持仓),全部平空单,能否实现?



     在非过滤模型中,多头持仓时,收盘价小于实际持仓均价(不止一手持仓,下单系统中显示的均价),全部平多单,                                        空头持仓时,收盘价大于实际持仓均价(不止一手持仓,下单系统中显示的均价),全部平空单,能否实现?




     

  • 文华技术人员:  可以参考以下编写:BKVOL>0&&C<BKPRICE2,SP(BKVOL);SKVOL>0&&C>SKPRICE2,BP(SKVOL);BKPRICE2 交易合约多头开仓均价

     

  • 文华客服:   BKPRICE2是模组子账户交易合约多头开仓均价是程序化的开仓均价

    可以参考这个函数了解下BKPRICE2 模组子账户交易合约多头开仓均价。
    用法:BKPRICE2 返回模组子账户交易合约多头开仓均价。
    注:1、历史回测未指定交易合约时:(1)过滤模型开仓信号后,未出平仓信号时:BKPRICE2取值和BKPRICE取值相同。(2)过滤模型平仓信号后:BKPRICE2返回值为0。(3)非过滤模型持仓不为0时:BKPRICE2返回理论持仓的开仓均价。(4)非过滤模型持仓为0时:BKPRICE2返回值为0。2、历史回测指定交易合约时:(1)过滤模型开仓信号后,未出平仓信号时:BKPRICE2取值和BKPRICE1取值相同。(2)过滤模型平仓信号后:BKPRICE2返回值为0。(3)非过滤模型持仓不为0时:BKPRICE2返回交易合约理论持仓的开仓均价。(4)非过滤模型持仓为0时:BKPRICE2返回值为0。3、模组运行,盘中出现BK信号,BKPRICE2取值为交易合约模组多头持仓的开仓均价。4、该函数在模组运行中读取的是模组实际持仓的开仓均价,非理论持仓。5、挂单时开仓均价不变,实际成交后才计算开仓均价。
    例:CLOSE-BKPRICE2>60&&BKPRICE2>0&&BKVOL>0,SP;//当前价位比多头开仓均价高出60,且多头持仓存在,卖平仓。   

     

  • 网友回复:  明白了  谢谢

 

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