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[求助]为何模拟交易信号跟回测信号不一致? [文华财经]

  • 咨询内容:

     请问:我用IF1407的10分钟K线采用“不复核”下单,进行模拟交易所产生的信号、价格跟回测所产生的信号和价格有些不一致,请问:这是为何?

     

     贵公司的所有类型的分钟K线(例如1分钟、5分钟等等)都只有开盘价、收盘价、最高价、最低价这四个数据吗?交易所发布数据的频率是2次/秒,不知道你们是

     

     否可以把每分钟的120个数据(每个数据包括价格和成交量)都囊括到1分钟K线里面去呢?用来做回测的时候争取把每个数据都带入进行计算,否则,用分钟K线

     

     回测找出来的参数和模拟交易的结果误差太大了。

     

     望考虑!

     

  • 文华技术人员:  因为历史回测无法拟合k线真实的走势,因此模拟交易和历史回测会有一定的差别,在以后版本中我们会增加逐笔回测的功能,这样回测和模拟的结果就会比现在准确度更高一些。

     

  • 文华客服:  现在通过回测找出来的参数,很不准确。拿去做模拟交易误差太大了。你们尽快好好改善一下呗!

 

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