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日内高频如何做到跟随大单开平仓? [文华财经]

  • 咨询内容:

    在大单监控里有

    例如设置大单阀值为1000手,定义大于1000手以上的为大单

    当出现1000手的大单时,有性质为多头开仓和空头平仓的买单,也有性质为空头开仓和多头平仓的卖单,其中增仓处,还有性质为减仓或者是增仓,

    要求:当出现出现设置的1000手的大单时,如为多头开仓并且增仓量是此时成交量的50%以上时,跟随买开(例如此时有一笔1600手的多头开仓大单,并且是增仓性质且增仓量要在800手以上就跟随买开),平仓条件是:有空头增仓或者多头平仓的大单出现时就平仓,反之亦然,请问代码怎么写?

     

  • 文华技术人员:

     可以参考这类函数,在模型开发平台中插入函数

     



    此主题相关图片如下:1.jpg

     

  • 文华客服:

    请问

    取主动买的成交量  (L2_BIDVOL)

    取主动买的大单成交量 (L2_BIDBIGTOTVOL)

    取买开成交量 (L2_BKVOL)

    例如当大单阀值设置是1000手的时候,当此时有一笔1000手的买开单,那么是不是用这三个函数取到的值是一样的?

     

    这三者的区别是什么?另外怎么取出此笔大单的增仓数据?

     

     

  • 网友回复:    主动买的成交量  包含了主动买的大单和主动买的散单。  主动买 又包含了买开和买平的两种情况。    3者是不同的,您理解下。
    取秒周期买开的大单成交量。用法:L2_BKBIGTOTVOL 返回当前秒周期买开的大单成交量

     

  • 网友回复:  这三个函数只能在秒周期用吗?我在TICK周期应该怎么取?

 

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