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考夫曼自适应均线交易模型[文华财经公式]

作者：未知来源：本站原创发布时间：2015年09月22日点击数：　【收藏到本网的会员中心】

考夫曼自适应均线

NC:=ABS(C-REF(C,10));

TC:=SUM(ABS(C-REF(C,1)),10);

ER:IFELSE(TC>0,NC/TC,0);

SDIFF:=2/3-2/31;// www.cxh99.com

SQR:=SQRT(2/31+ER*SDIFF);

M:FLOOR((2-SQR)/SQR);

AMA:EMA(C,M);// www.cxh99.com

D:=AMA-REF(AMA,1);

FIL:K/10*STD(D,20);

TMP1:AMA-LLV(AMA,3);

TMP2:HHV(AMA,3)-AMA;

AMA-LLV(AMA,3)>FIL,BPK;

HHV(AMA,3)-AMA>FIL,SPK;

REF(ER>=9/10,1)&&ER<REF(ER,1),SP;

REF(ER>=9/10,1)&&ER<REF(ER,1),BP;

AUTOFILTER;

源码解析

NC赋值:收盘价-10日前的收盘价的绝对值

TC赋值:收盘价-1日前的收盘价的绝对值的10日累和

输出ER:IFELSE(TC>0,NC/TC,0)

SDIFF赋值:2/3-2/31

SQR赋值:2/31+ER*SDIFF的开方

输出M:(2-SQR)/SQR的向下舍入

输出自适应均线:收盘价的M日指数移动平均

D赋值:自适应均线-1日前的自适应均线

输出FIL:K/10*D的20日估算标准差

输出TMP1:自适应均线-3日内自适应均线的最低值

输出TMP2:3日内自适应均线的最高值-自适应均线

自适应均线-3日内自适应均线的最低值>FIL,BPK

3日内自适应均线的最高值-自适应均线>FIL,SPK

1日前的ER>=9/10并且ER<1日前的ER,SP

1日前的ER>=9/10并且ER<1日前的ER,BP

自动过滤交易信号

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