请教程序化模拟运行和编程的事情 [文华财经]
- 咨询内容：
老师， 请教两个问题1、我编了个程序今天模拟运行了一下，但是感觉这个结果不对。程序源码如下：//
参数名称 最小值 最大值 默认值 //
N 1.0 100.0 4.0 //
STEP 0.0 0.2 0.0 //
MVALUE 0.0 1.0 0.2 MA10:=MA(CLOSE,60);SARLINE:=ABS(SAR(N,STEP,MVALUE));(CLOSE-MA10)>0&&(CLOSE-SARLINE)>0,BPK;(MA10-CLOSE)>0&&(SARLINE-CLOSE)>0,SPK;SETDEALPERCENT(30);AUTOFILTER;————以上即是在收盘价突破60均线，同时止损点变多（空）的时候，做多（空）。今天对十分钟的胶进行模拟测试，发现结果不对，定义为初始空头一手，以沪胶指数计算发出指令，交易的是沪胶1409合约，按照定义9点20分空一手，价位为14145元，14点19分反手做多，价格是14220，那么这个平仓盈亏应该是-750，到收盘时价格是14270，浮动盈亏应是500， 但是软件上显示的是平仓盈亏是3050，浮动盈亏是500，不知道这是为什么？2、能否设计一个交易的模型，以上面这个模型为例，每次平仓后如果有盈利，那么把盈利的一定比例（比如说50%）扣除掉（或者说这部分盈利取出到资金帐户，不再进入以后交易资金的计算），然后再按照30%资金比例计算下单开仓。如果是亏损那么就不用扣除。
- 文华技术人员：
1、哪里显示的平仓盈亏您觉得不对，截图给我们看下？
2、目前可以计算您加载模型后的累计盈亏，单次的盈亏无法计算准确的
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