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关于分批开仓和分批止损的问题 [文华财经]

  • 咨询内容:

    假设:

    1、信号1 => 开仓A手 ,对应这个开仓位附近的止损价位a

    2、信号2 => 开仓B手 ,对应这个开仓位附近的止损价位b

    3、信号3 => 开仓C手 ,对应这个开仓位附近的止损价位c

    。。。。。。。。

    要求如果:

    1、跌破a,则平仓A手;

    2、跌破b,则平仓B手;

    3、跌破c,则平仓C手。

    如何实现?(主要不知道a,b,c如何分别定位以及对应不同的平仓手数)

     

  • 文华技术人员:

    AA&&BKVOL=0&&SKVOL=0,BK(A);
    BB&&BKVOL=A&&SKVOL=0,BK(B);
    CC&&BKVOL=A+B&&SKVOL=0,BK(C);

    CROSS(a,C)&&BKVOL=A,SP(A);
    CROSS(b,C)&&BKVOL=A+B,SP(B);
    CROSS(c,C)&&BKVOL=A+B+C,SP(C);

    如果为非过滤模型 以上编写形式即可满足您的要求 

    不过具体模型需要具体分析编写

     

    以上编写仅供参考!

     

  • 文华客服:

    有点思路了,就是里面CROSS***&&BKVOL***语句里的BKVOL是多余的,因为完全有可能CROSS触发时前面的成交量已经被止损掉一部分了,所以不能算成交量之和。

    我现在想更进一步:

    定义AA为触发条件,则信号1为AA的第一次触发,信号2为AA的第二次触发。。。。。。。。

    每次开仓的手数为MONEY*N/100 /C*unit (这个是动态的,不是一个静态的手数值)

    而止损价位a,b,c也不是一个固定的价格,我把它定义为每次信号出现时前5根K线最低点的价位(不知道如何用REF和LV来定义)

    则每次止损的时候平仓当时开仓的手数(这里的难点在于当时的开仓是根据当时的money来判定的,而现在Money已经变了,如何来定义当时的开仓手数)?

     

  • 网友回复:

    模型是无法判断您的加仓模型中的几次开仓 分别开了几手 并且根据对应开仓条件所开出的仓位进行止损

    之前给您写的示例是根据模型静态手数加减写出来的

     

    建议平仓手数量您可以按照如下形式编写,SP(BKVOL*0.2);//开仓总手数量的百分之20平仓!

     

    另外信号出现时前5根K线最低点的价位 以BK信号为例 编写如下

    REF(LLV(L,5),BARSBK+1);

     

     

     

  • 网友回复:

     REF(LLV(L,5),BARSBK+1);这个语句我一开始也想使用,但是我在想出现多个BK信号的时候,这个语句会造成混乱的,因为他默认了从最近一次下单开始。

    假如我的对应的止损价位a>b>c, 当我第3次下单完毕后,如果触发止损,应该是先触发a,然后b,最后c.

    在触发a的时候,平掉一部分仓位;在触发b的时候,平掉一部分仓位;。。。。。。

    如何去实现呢?

 

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