古期有感：圣杯出现时会如何的标准?(例如佛光普照、天光乍现…)[古期心得]

古期有感：这篇文章一定程度上说出了交易策略所谓圣杯的静态与动态， 圣杯不会是一套永恒的策略(像物理定律一样)，他是「策略研发(R&D)的竞争力」且竞争力只有相对标准，没有绝对标准，必须做到策略研发能力必须挤进有限的赢者圈，否则就不要玩了；

PTVisitor真是大哉问；有时候，问对的问题比甚么都重要。
关于这个问题，Ptvisitor从明确的绩效量化观点，告诉我们，圣杯出现时会如何的标准?(例如佛光普照、天光乍现…)
X5Super则提供了找到圣杯的可能途径(资金管理与程式交易)，并把圣杯的寻求，视为生命的态度。
这个问题，我想了两天，但只有一些初浅的想法，提供参考。

要定义圣杯是甚么，可以从反面着手，先谈他一定不是甚么，我认为他不会像理化数学等科学领域一样，有不变的定理，因为自然科学处理的对象是不会思考的元素，而社会科学处理的对象(人)，除了会像经济学所言作理性预期思考，还会像心理学所言的感性(不理性)到难以捉摸，还会像竞局理论描述的一样，彼此斗智。

由历史资料的分析可以找到Pattern(并借此形成策略)，但，除非找Pattern的方法比其他竞争者高一个层次，否则同样的Pattern会被许多人侦测到，并运用来获利。待Pattern运用饱和后(脱离少数赛局)，市场这个怪兽就将此Pattern吸入历史记忆中，Pattern形成的策略就钝化了，市场也进化到另一个阶段。想再胜过市场，必须再搜寻Pattern、再设计策略；因此，要有能力「不断研发」。
过去被市场作掉的Pattern，可不可能重出江湖?有可能，但第二次后这个Pattern的消失速度更快，为何? 因为这个Pattern与用以获利的对应策略，已经存在尝过甜头的市场参与者的资料库中，随时侦测Pattern再度出现的前兆，因此，第二次以后能不能赚到钱，比策略执行速度也比策略建构成本。
到头来，在市场获利。比策略创意(因此有时我们会看到，其他领域的人在交易上成功，因为他们的另类背景，自觉或不自觉的引进了新创意)、比策略执行平台效率，也比策略执行成本(效率与成本重要性从为何有人可以从高频的套利交易赚到钱，大部分人却不行就可知道了)

因此，回到最初的问题，圣杯是甚么?
我想， 圣杯不会是一套永恒的策略(像物理定律一样)，他是「策略研发(R&D)的竞争力」
且竞争力只有相对标准，没有绝对标准，必须做到策略研发能力必须挤进有限的赢者圈，否则就不要玩了；
而圣杯追寻是策略创意、执行效率与成本的永恒竞争。

至于，「创意、效率与成本」这三者如何得之，创意靠想像力(与对市场的深入了解)、效率靠IT，至于成本，靠规模经济。
(自然人看了不要太沮丧，创意可以补后两者之不足)。

既然所谓的圣杯是「策略研发(R&D)的相对竞争力」，
那么，国内法人有人努力建立达成「策略研发(R&D)相对竞争力」的组织吗?我不知道，但许多国外成功交易团队都有这类组织。
至于，我所处的学术界呢?好像没有，可能学界觉得谈交易太庸俗，当然这也可能是能力不足的自我安慰。

PS.
既然被玩烂的老市场那么老练，斗不过他!那么，新市场呢?例如上周刚开市的大陆期指呢?可不可以趁著市场没有记忆前占占便宜，我猜你也这样想对不?事实上，是所有的秃鹰都这样想，早就盘旋产房外面，准备袭击刚成长还没有抵抗力的市场。好吧!或许市场会暂时被「欺负一阵子」，但这些秃鹰会教他快速成长、迎头赶上。所以，手脚要快欧!
你想期现货套利的程式会不会早就守在大陆期指市场的产房外，一定会(问问上过期货与选择权课程的学生，不知道期现货套利方法的学生大概早被当掉了，一点点资讯能力，期现货套利系统不难设计，效率差别而已)。
所以要运用其他市场经验的交易者，最好先确认是不是在新市场产房外排在前头的几只秃鹰，毕竟奖品限量。(转 http://www.cxh99.com/2016/03/21/34590.shtml )

我的圣杯的定义很简单：是一个交易系统，满足下面的条件：
以每个月的交易周期(时间太长不容易分辨是不是圣杯)，都能产生正的净收益，例如每个月10%以上的报酬率。同时max draw down小于8%,圣杯是不需要做资金管理与风险管理的,如果需要,就不是圣杯。其余的就等时间去发酵,积沙成塔. 圣杯就是只金母鸡,会固定下金蛋,只要我们不杀鸡取卵,就会取之不尽,用之不竭.想想,半夜做梦都会笑.