TB历史回测成交价格的问题 [开拓者 TB]
- 咨询内容：
代码里面有这个平仓语句Sell(1,entryprice);
当low低于一个价位就触发上面的平仓指令 而刚好entryprice在那个bar的范围内 回测的成交记录显示平仓价格是entryprice 而实际交易中我怀疑根本无法以entryprice平仓，怎样设置能让历史回测比较接近真实交易的结果
111.png (5.38 KB, 下载次数: 0) 2016-1-21 09:21:01 上传 - TB技术人员：
如果是这种突破型的条件，一般来说委托价就写为突破价格加减1个跳较为合理，这样的测试结果与实际发单位置更接近。。
以你的例子来说，条件是：当low低于一个价位就平仓。那么此时的平仓价格应该写为那个指业的“一个价位”减1跳方合理。
另外就是还加要加跳空的处理，比如一个bar开盘跳空就已经低于“一个价位”了，此时使用open价格才更为真实。
- TB客服：
本帖最后由 iceord 于 2016-1-21 10:11 编辑
我这是拿到一个别人的代码 他把卖开仓写成这样 发在一个比较高的价格 然后回测记录也成交在一个较高的价格 他这个是启用委托偏移吗 还是说本意不启用委托偏移挂个限价单？
SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div+i_offset); 图上这个走势的委托价格是 4396
2222.png (8.19 KB, 下载次数: 0) 2016-1-21 10:09:53 上传 下载次数: 0
- 网友回复：
iceord 发表于 2016-1-21 10:10
我这是拿到一个别人的代码 他把卖开仓写成这样 发在一个比较高的价格 然后回测记录也成交在一个较高的价格 ...
在实时行情中，公式写的委托价是啥样的就以什么价发出委托（不考虑偏移的情况下）。如果该委托价已经超过了涨跌停价，底层就会处理以涨停或跌停价来发单 ，以确保委托单 可以有效进入交易所进行撮合。
但当有信号这个bar走完了，成为历史K线了。若仍公式所写的极高或极低的价格来标信号，并以该信号来计算公式性能测试等。那就不合理了，该测试报告就根本没有可信度。。
所以在历史信号里，软件会有处理。。公式信号价格超过高价的，会以高价来标识信号。低于低价的，会以低价来标识信号。
- 网友回复：
如果是委托偏移情况下 实盘中应该也不大可能开在影线的最高价吧 实盘中市价单应该是在最高价和最低价之间的某个价位成交是吧
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