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大师们帮我看看如何修改策略（RSI做多策略）　[开拓者 TB]

作者：开拓者 TB 来源：cxh99.com 发布时间：2016年04月08日 点击数： 　【收藏到本网的会员中心】
  • 咨询内容： 策略思路：
       RSI 多头策略
      1 多头入场： RSI 上破55， 在下一根Bar开盘价入场。
      2 多头出场： RSI下破45，在下一根bar 开盘价出场。
    3 保护性止损： 当价格下破 进场价减一定倍数（初始值为1）的ATR时，止损出场。
    4 跟踪止盈（止损）： 多头入场后，记录入场后最高点，然后在价格下破 最高点减 一定倍数ATR（ 初始值设定为1时） 止盈（止损）出场

    另外，如果策略想加上一个再进场，止损后，如果价格突破10日高点，再进场，要怎么写。。。

    初学阶段，自己改了几次，越改越不对路了。 只好向大师求教。。。

    Params
            Numeric Length(14) ;
            Numeric DnTrend(45) ;
            Numeric UpTrend(55);
            Numeric Lots(0);
            Numeric CoATR(1);
            Numeric ATRLength(14);
            Numeric TrailStopCoATR(1);
           
    Vars
            NumericSeries NetChgAvg( 0 );
            NumericSeries TotChgAvg( 0 );
            Numeric SF( 0 );
            NumericSeries Change( 0 );       
            NumericSeries ChgRatio( 0 ) ;
            NumericSeries RSIValue;
            NumericSeries ProtectStopLoss(0);
            NumericSeries HighestAfterEntry(0);
            NumericSeries TrailStopLine(0);
           
    Begin
            // 集合竞价和小节休息过滤
                    If(!CallAuctionFilter()) Return;
                   
            If(CurrentBar <= Length - 1)
            {
                    NetChgAvg = ( Close - Close[Length] ) / Length ;
                    TotChgAvg = Average( Abs( Close - Close[1] ), Length ) ;
            }Else
            {
                    SF = 1/Length;
                    Change = Close - Close[1] ;
                    NetChgAvg = NetChgAvg[1] + SF * ( Change - NetChgAvg[1] ) ;
                    TotChgAvg = TotChgAvg[1] + SF * ( Abs( Change ) - TotChgAvg[1] ) ;       
            }
           
            If( TotChgAvg <> 0 )
            {
                    ChgRatio = NetChgAvg / TotChgAvg;
            }else
            {
                    ChgRatio = 0 ;
            }       
            RSIValue = 50 * ( ChgRatio + 1 );       
            PlotNumeric("RSI",RSIValue);
            PlotNumeric("UpTrend",UpTrend);
            PlotNumeric("DnTrend",DnTrend);       
           
           
            If (MarketPosition<>1&& RSIValue[1]>UpTrend)
            {
            Buy(Lots,Open);
            ProtectStopLoss=LastEntryPrice-CoATR*AvgTrueRange(ATRLength);
            }
            Commentary("rotectStopLoss"+Text(ProtectStopLoss));
            If(MarketPosition==1&&BarsSinceEntry>0)
            {       
            If (Low<=ProtectStopLoss)
            {
            Sell(0,Min(Open,ProtectStopLoss));
            Commentary("rotectStop");
            }
            }
            If (BarsSinceEntry==0)
            HighestAfterEntry=High;
            Else
            HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry[1],High);       
            TrailStopLine=HighestAfterEntry-TrailStopCoATR*AvgTrueRange(ATRLength);
            Commentary("TrailStopLine"+Text(TrailStopLine));
            If (MarketPosition==1&&BarsSinceEntry>0)
            {       
            If(Low<=TrailStopLine[1])
            {
            Sell(0,Min(Open,TrailStopLine[1]));
            Commentary("TrailStop");       
            }
            }
            If(MarketPosition==1&&BarsSinceEntry>0)
            {
            If(RSIValue[1]<DnTrend)
            {
            Sell(0,Open);
            Commentary("反手出场");
            }
            }
    End

     

  • TB技术人员： 本帖最后由 Allin9999 于 2016-1-25 16:21 编辑

    在你的代码基础上做了一些修改，供你参考。再进场部分我就按照方便处理的原则简化处理了，假定RSI跌破UpTrend，就不算再进场了。这个具体写的时候还是要根据自己的策略进行调整。
    1. Params
    2.         Numeric Length(14) ;
    3.         Numeric DnTrend(45) ;
    4.         Numeric UpTrend(55);
    5.         Numeric Lots(0);
    6.         Numeric CoATR(1);
    7.         Numeric ATRLength(14);
    8.         Numeric TrailStopCoATR(1);
    9.         
    10. Vars
    11.         NumericSeries NetChgAvg( 0 );
    12.         NumericSeries TotChgAvg( 0 );
    13.         Numeric SF( 0 );
    14.         NumericSeries Change( 0 );        
    15.         NumericSeries ChgRatio( 0 ) ;
    16.         NumericSeries RSIValue;
    17.         NumericSeries ProtectStopLoss(0);
    18.         NumericSeries HighestAfterEntry(0);
    19.         NumericSeries TrailStopLine(0);

    21.         NumericSeries AtrValue;
    22.         Numeric RangeHigh;
    23.         
    24. Begin
    25.         // 集合竞价和小节休息过滤
    26.         If(!CallAuctionFilter()) Return;
    27.                
    28.         If(CurrentBar <= Length - 1)
    29.         {
    30.                 NetChgAvg = ( Close - Close[Length] ) / Length ;
    31.                 TotChgAvg = Average( Abs( Close - Close[1] ), Length ) ;
    32.         }Else
    33.         {
    34.                 SF = 1/Length;
    35.                 Change = Close - Close[1] ;
    36.                 NetChgAvg = NetChgAvg[1] + SF * ( Change - NetChgAvg[1] ) ;
    37.                 TotChgAvg = TotChgAvg[1] + SF * ( Abs( Change ) - TotChgAvg[1] ) ;        
    38.         }
    39.         
    40.         If( TotChgAvg <> 0 )
    41.         {
    42.                 ChgRatio = NetChgAvg / TotChgAvg;
    43.         }else
    44.         {
    45.                 ChgRatio = 0 ;
    46.         }        
    47.         RSIValue = 50 * ( ChgRatio + 1 );        
    48.         PlotNumeric("RSI",RSIValue);
    49.         PlotNumeric("UpTrend",UpTrend);
    50.         PlotNumeric("DnTrend",DnTrend);        
    51.         

    53.         AtrValue = AvgTrueRange(ATRLength);
    54.         Commentary("AtrValue="+Text(AtrValue));

    56.         RangeHigh = Highest(H[1],10);
    57.                
    58.         If(MarketPosition<>1 && RSIValue[2] < UpTrend And RSIValue[1]>UpTrend)
    59.         {
    60.                 Buy(Lots,Open);
    61.                 ProtectStopLoss=LastEntryPrice-CoATR*AtrValue;
    62.         }
    63.         Else If(MarketPosition<>1 And High >= RangeHigh And RSIValue[1]>UpTrend)
    64.         {
    65.                 Buy(Lots,Max(Open,RangeHigh));
    66.                 ProtectStopLoss=LastEntryPrice-CoATR*AtrValue;
    67.         }
    68.         Commentary("ProtectStopLoss"+Text(ProtectStopLoss));

    70.         If(MarketPosition==1 && BarsSinceEntry>0)
    71.         {
    72.                 If(RSIValue[1]<DnTrend)
    73.                 {
    74.                         Sell(0,Open);
    75.                         Commentary("反手出场");
    76.                 }
    77.         }
    78.                
    79.         If(MarketPosition==1 && BarsSinceEntry>0)
    80.         {
    81.                 If (Low<=ProtectStopLoss)
    82.                 {
    83.                         Sell(0,Min(Open,ProtectStopLoss));
    84.                         Commentary("ProtectStop");
    85.                 }
    86.         }
    87.                
    88.         If (BarsSinceEntry==0)
    89.                 HighestAfterEntry=High;
    90.         Else
    91.                 HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry[1],High);
    92.                        
    93.         TrailStopLine = HighestAfterEntry - TrailStopCoATR*AtrValue;

    95.         Commentary("TrailStopLine"+Text(TrailStopLine));

    97.         If(MarketPosition==1&&BarsSinceEntry>0)
    98.         {        
    99.                 If(Low<=TrailStopLine[1])
    100.                 {
    101.                         Sell(0,Min(Open,TrailStopLine[1]));
    102.                         Commentary("TrailStop");        
    103.                 }
    104.         }
    105.                
    106. End
    复制代码

     

  • TB客服：
    Allin9999 发表于 2016-1-25 16:19
    在你的代码基础上做了一些修改，供你参考。再进场部分我就按照方便处理的原则简化处理了，假定RSI跌破UpTre ...

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