请增加一个可以指定周期对TICK数据取样并返回其值的函数 [文华财经]
- 咨询内容：
请增加一个可以指定周期对TICK数据取样并返回其值的函数。例如，由当天开盘收取到的第一笔TICK数据开始作为第一笔，往后每隔20笔取样一次tick的值。例如用sampling表示的话，sampling(n);
sampling(20)就是每隔20笔tick数据返回一次tick值。这个函数的好处就是可以对tick数据不以时间为单位的类似k线的处理。对tick处理可以多出很多的玩法。例如sampling(20)类似1分钟周期的话，sampling(100)就类似5分钟周期，sampling(600)就类似30分周期了。用这个函数还可以取得类似夸周期函数类的用途。谢谢
- 文华技术人员：
抱歉，目前暂不支持TICK的跨周期
TICK只有一天的数据 ，而且TICK周期是从服务器上直接取值 ，并不是提前下载到本地的
如果是要往后每隔20笔取样一次tick的值，可以在TICK周期实现
或是您可以研究盘口模型实现更多思路
参考：[资料]2016.7新版的赢智程序化高级教程（循环、IF-ELSE......）
- 文华客服：
您好，请问往后每隔20笔取样一次tick的值如何处理呢？这个对模型会非常有好处，主要是排除了时间上的影响。如果每隔20笔取样一次作为一般意义上的收盘价。类似C1:=每隔20笔取样一次tick的值；MA1:MA(C1,10);
这种处理的优势笔EMA，SMA类的优势应该要明显不少。不用担心暴涨暴跌带来的快速变成造成均线无法反应过来。谢谢。
另外，有一个人感觉很棒的建议，就是软件如果可以通过自定义tick间隔来合成k线系统就会是个爆炸性的应用。传统k线处理其实可以看做用时间轴作为对tick数据的处理。弊端也很明显，就是tick数据在时间轴上的分布并不均匀；以至于尝试了各类提高权重来过滤这种影响，实际上效果很不理想。如果能自定义tick间隔取样合成k线。甚至都可以去申请专利了吧。这种只用价格变动的处理数据方式，会使得数据更加平滑，优势明显。谢谢 - 网友回复：
参考这种写法，在TICK周期上使用：
C1:VALUEWHEN(MOD(BARPOS,20)=0,C);
MA1:MA(C1,10);
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