文华的考夫曼的ama－自适应移动平均线[文华财经公式]

原理解析：
DIRECTION赋值:收盘价-N日前的收盘价 VOLATILITY赋值:(收盘价-1日前的收盘价)的绝对值的N日累和 ER赋值:DIRECTION/VOLATILITY的绝对值 FASTSC赋值:2/(2 + 1) SLOWSC赋值:2/(30 + 1) SSC赋值:ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC CONSTANT赋值:SSC*SSC 输出AMAHIGH:1日前的最高价的N日指数移动平均+CONSTANT*(最高价- 1日前的最高价的N日指数移动平均) 输出AMALOW:1日前的最低价的N日指数移动平均+CONSTANT*(最低价- 1日前的最低价的N日指数移动平均)

源码：

参数Ｎ的数值自己定义

DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,N);
VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),N);
ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);
FASTSC:=2/(2 + 1);
SLOWSC:=2/(30 + 1);
SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;
CONSTANT:=SSC*SSC;
AMAHIGH:REF(EMA(HIGH,N),1)+CONSTANT*(HIGH- REF(EMA(HIGH,N),1));
AMALOW:REF(EMA(LOW,N),1)+CONSTANT*(LOW- REF(EMA(LOW,N),1));