期货期权交流年化400% 策略 [MC]
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本帖最后由 ipqhjjybj 于 2017-3-21 19:59 编辑
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策略报告如此，想问下回测效果这样的策略有哪里需要注意的么。 1min IF1603 曲线。
策略思想：
1、永远在场内，不止盈不止损，每个bar判定多空方向 ， 把握趋势的收益。
2、用过使用 1min的类高频方法，来控制最大回撤。
3、两个参数，短期策略参数与长期策略参数。
input: attrShortN(6) , attrLongM(9) ;
var: max_mi(0.0),min_mi(0.0),shortDirection(0),aveLongM_lag1(0.0),
aveLongM(0.0) , longDirection(0) , nowDirection(0);
max_mi = Highest(High[1] ,attrShortN - 2);
min_mi = Lowest(Low[1] , attrShortN - 2);
shortDirection = 0;
if close <= min_mi and close <= Open[attrShortN-1] then shortDirection = -1;
if close >= max_mi and close >= Open[attrShortN-1] then shortDirection = 1;
aveLongM_lag1 = Average( Close[1] , attrLongM);
aveLongM = Average( Close , attrLongM);
longDirection = 0;
if aveLongM >= aveLongM_lag1 then longDirection = 1;
if aveLongM < aveLongM_lag1 then longDirection = -1;
nowDirection = longDirection;
if shortDirection <> 0 then nowDirection = shortDirection;
if marketposition = 0 then begin
if nowDirection > 0 then buy ("bk") next bar market;
if nowDirection < 0 then sellshort ("sk") next bar market;
end;
if marketposition > 0 and nowDirection < 0 then sellshort ("ns") next bar market;
if marketposition < 0 and nowDirection > 0 then buy ("nb") next bar market;C.png (22.11 KB, 下载次数: 6)
2017-3-21 18:37 上传
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