短期与长期策略[MC公式]

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策略报告如此，想问下回测效果这样的策略有哪里需要注意的么。  1min IF1603 曲线。


策略思想：
                  1、永远在场内，不止盈不止损，每个bar判定多空方向 ， 把握趋势的收益。
                  2、用过使用 1min的类高频方法，来控制最大回撤。
                  3、两个参数，短期策略参数与长期策略参数。

input: attrShortN(6) , attrLongM(9) ;
var: max_mi(0.0),min_mi(0.0),shortDirection(0),aveLongM_lag1(0.0),
     aveLongM(0.0) ,  longDirection(0) , nowDirection(0);


max_mi = Highest(High[1] ,attrShortN - 2);
min_mi = Lowest(Low[1] , attrShortN - 2);

shortDirection = 0;
if close <= min_mi and close <= Open[attrShortN-1] then shortDirection = -1;
if close >= max_mi and close >= Open[attrShortN-1] then shortDirection = 1;

aveLongM_lag1 = Average( Close[1] , attrLongM);
aveLongM = Average( Close , attrLongM);

longDirection = 0;
if aveLongM >= aveLongM_lag1 then longDirection = 1;
if aveLongM < aveLongM_lag1 then longDirection = -1;

nowDirection = longDirection;
if shortDirection <> 0 then nowDirection = shortDirection;

if marketposition = 0 then begin
        if nowDirection > 0 then buy ("bk") next bar market;       
        if nowDirection < 0 then sellshort ("sk") next bar market;
end;// WWW.CXH99.COM

if marketposition > 0 and nowDirection < 0 then sellshort ("ns") next bar market;
if marketposition < 0 and nowDirection > 0 then buy ("nb") next bar market;

 

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2017-3-21 18:37 上传

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