文华模型回测之敏感性测试了解模型脾性[文华财经公式]

模型的效果受很多因素影响，如滑点、手续费、杠杆倍数等，我们将模型的这种特性称之为模型的敏感性。敏感性小的模型是更稳定、更好的模型。

我们将模型的敏感性绘制成图表，就可更直观的分析出模型的优劣。例如在分析滑点对模型收益率的影响时，用横坐标表示滑点，纵坐标表示收益率，很明显滑点对收益率影响小的模型是更优的模型。

如下图所示，这是一个盈利的模型,也许40.92%的胜率和8.44%的最大回撤会让我们觉得这个模型还算可以，但这一定是一个好模型么？