策略求编写（均线金叉破位 顺势交易）　[MC]

您的多头策略和空头策略是相互对应的，以下对您的多头策略提出几个疑问：

第一、“K线收盘价第二次上破120日 （变量）且21日上穿120日均线（macd金叉） 或出现红柱”，这个是您的开仓条件，那么请问这进行条件判断顺序是什么，即先判断哪两个条件，再判断哪个条件？“（K线收盘价第二次上破120日 （变量）且21日上穿120日均线（macd金叉）） 或出现红柱”这样的判断顺序是否是您的真实意思？“K线收盘价第二次上破120日 （变量）且21日上穿120日均线（macd金叉）”这两个同时满足的情况很少，即使出现也并不代表趋势来临

第二、“开仓价位于”破位价“，这个建议直接使用市价单委托；若要避免滑价或者需要更接近破位价，可以使用bar内模式。

第三、”止损是开仓后的前期低点“，这句话很模糊，前期低点在这里是如何定义的？

您的多头策略和空头策略是相互对应的，以下对您的多头策略提出几个疑问：

第一、“K线收盘价第二次上破120日 （变量）且21日上穿120日均线（macd金叉） 或出现红柱”，这个是您的开仓条件，那么请问这进行条件判断顺序是什么，即先判断哪两个条件，再判断哪个条件？“（K线收盘价第二次上破120日 （变量）且21日上穿120日均线（macd金叉）） 或出现红柱”这样的判断顺序是否是您的真实意思？“K线收盘价第二次上破120日 （变量）且21日上穿120日均线（macd金叉）”这两个同时满足的情况很少，即使出现也并不代表趋势来临

第二、“开仓价位于”破位价“，这个建议直接使用市价单委托；若要避免滑价或者需要更接近破位价，可以使用bar内模式。

第三、”止损是开仓后的前期低点“，这句话很模糊，前期低点在这里是如何定义的？

1、K线收盘价第二次上破120日 （变量）这个是首要前提条件，在这个基础上，出现金叉或红柱即可开仓。同时出现的情况是不多，也并不是代表趋势的来临，但是这段周期内的行情可做。

2、可以用Bar内模式

3、前期低点也可以理解为上破120日最近的一个1小时K线的低点。

//代码

input: pricevalue(close), fastlength(21), slowlength(120), lot(1), profit(0.1), drawback(20);

var: fast_ma(0), slow_ma(0), loss(0);

fast_ma=averagefc(pricevalue,fastlength);  //快速均线，这里是21日

slow_ma=averagefc(pricevalue,slowlength);  //慢速均线，这里是120日

condition1=close cross above slow_ma;   //收盘价上破120日均线

condition2=fast_ma cross above slow_ma;  //快速均线上慢速均线

condition3=close>open;  //红柱，这里您可能需要定义一下红柱的长度，如果只是收盘价大于开盘价可能太简单了

if condition1 and (condition2 or condition3) then begin

        buy lot shares next bar at market;  //这里使用的是市价单，当进场条件满足时，同时将当根bar的最低价存储在loss中

        loss=low;

end;

sell next bar at loss stop;   //止损出场

condition1=close cross under slow_ma;

condition2=fast_ma cross under slow_ma;

condition3=close<open;

if condition1 and (condition2 or condition3) then begin

        sellshort lot shares next bar at market;

        loss=high;

end;

if marketposition=-1 then

        buytocover next bar at loss stop;

//上面这部分是空头策略，我将多头进场与空头进场两部分写在一个信号中了，对比多头部分看一下空头部分

if marketposition=0 then

        setpercenttrailing(lot*close*profit*bigpointvalue,drawback)

else setpercenttrailing(lot*entryprice*profit*bigpointvalue,drawback);

{这部分是通过setpercenttrailing进行止盈，但是有一点，您说10%的盈利，如果是根据进场价的10%来衡量盈利，这个盈利可能太大了，这个关键字的用法见帖子http://forums.icetech.com.cn/for ... &extra=page%3D1}

其它说明：

第一、MC中的策略一般会分成两个信号，而这里写在一起了。

第二、您的策略多头进场部分有说明”K线收盘价第二次上破120日均线“，抱歉，这个地方之前忘记问了，所以并没有将这个想法加到上面的策略中去，请问第二次是如何衡量的？如果第三次、第四次出现是否就不进场了？

第三、以上只是初步的策略，您看一下有什么地方需要修改的。

//代码

input: pricevalue(close), fastlength(21), slowlength(120), lot(1), profit(0.1), drawback(20);

var: fast_ma(0), slow_ma(0), loss(0);

fast_ma=averagefc(pricevalue,fastlength);  //快速均线，这里是21日

slow_ma=averagefc(pricevalue,slowlength);  //慢速均线，这里是120日

condition1=close cross above slow_ma;   //收盘价上破120日均线

condition2=fast_ma cross above slow_ma;  //快速均线上慢速均线

condition3=close>open;  //红柱，这里您可能需要定义一下红柱的长度，如果只是收盘价大于开盘价可能太简单了

if condition1 and (condition2 or condition3) then begin

        buy lot shares next bar at market;  //这里使用的是市价单，当进场条件满足时，同时将当根bar的最低价存储在loss中

        loss=low;

end;

sell next bar at loss stop;   //止损出场

condition1=close cross under slow_ma;

condition2=fast_ma cross under slow_ma;

condition3=close<open;

if condition1 and (condition2 or condition3) then begin

        sellshort lot shares next bar at market;

        loss=high;

end;

if marketposition=-1 then

        buytocover next bar at loss stop;

//上面这部分是空头策略，我将多头进场与空头进场两部分写在一个信号中了，对比多头部分看一下空头部分

if marketposition=0 then

        setpercenttrailing(lot*close*profit*bigpointvalue,drawback)

else setpercenttrailing(lot*entryprice*profit*bigpointvalue,drawback);

{这部分是通过setpercenttrailing进行止盈，但是有一点，您说10%的盈利，如果是根据进场价的10%来衡量盈利，这个盈利可能太大了，这个关键字的用法见帖子http://forums.icetech.com.cn/for ... &extra=page%3D1}

其它说明：

第一、MC中的策略一般会分成两个信号，而这里写在一起了。

第二、您的策略多头进场部分有说明”K线收盘价第二次上破120日均线“，抱歉，这个地方之前忘记问了，所以并没有将这个想法加到上面的策略中去，请问第二次是如何衡量的？如果第三次、第四次出现是否就不进场了？

第三、以上只是初步的策略，您看一下有什么地方需要修改的。