趋势跟踪策略-加减仓模型实现加仓、资金管理[程序化新手]

一开一平信号过滤模型是开平对应的，开仓后下一个动作只能是平仓操作，可有时我们想实现加仓减仓等策略，显然一开一平信号过滤模型无法实现。加减仓模型开仓后可自由加减仓，实现更高级的资金管理策略。

1、案例1：利用加减仓模型实现波段突破加仓策略

下图是基于长短周期波段突破思想编写的策略模型，在行情有效突破周期指定价格时开仓入场，入场后继续判断行情，若行情继续向有利方向做有效突破，策略执行加仓动作，若行情向不利方向发展并满足出场条件，清仓出场。

如上图，是该波段突破加仓模型的信号效果，图中的指标线形是我们的突破判断标准，当行情有效突破时，软件便会自动开仓和加仓。

2、案例2：加减仓模型的实现资金管理策略

资金管理在交易中是一个非常重要的思想，我们常用控制资金使用率、按资金的固定百分比下单等方式来控制交易的风险。这些策略都可通过加减仓模型的编写来实现。

（1）控制资金使用率思想：

思路：在已有1手持仓的情况下，控制做多开仓的资金使用率不超过资金的30%；

编写方法：BKVOL >=1 && A && BARSBK > 1 && MONEYRATIO < 0.3,BK(1);

——其中A为开仓条件，红色为资金控制部分代码，MONEYRATIO表示资金使用率；

（2）按资金的固定百分比下单思想：

思路：在已经有1手持仓的情况下，每次加仓手数按照可用资金的20%计算；

编写方法：BUYVOL >=1 && A && BARSBK > 1,BK(MONEY*0.2/(C*MARGIN*D +FEE));

——其中A为开仓条件，红色为资金控制部分代码,MONEY表示模组资金余额；

注：
MONEY*0.2/(C*MARGIN*D +FEE)解析：用可用资金的百分之二十除以每一手开仓所需资金来计算下单手数；
——其中“每一手开仓所需资金”等于“（最新价*合约保证金比例*合约交易单位）+合约手续费”,D为合约的交易单位；

3、加减仓模型编写规则

（1）源码中不能有AUTOFILTER过滤模型关键字。

（2）不支持不带手数的开平仓指令（如，BK）和反手指令（如，BPK、SPK）。

（3）支持的指令BK（N）、BP（N）、SK（N）、SP（N）、SPK（N）、BPK(N)、CLOSEOUT；支持指令分组，如下图所示。