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单品种指数编制规则

 

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博易技术人员： 单品种指数编制规则
1． 品种选取
品种上市后视成交量情况而定，极其不活跃，前3个月平均成交量低于同类产品5年成交量平均水平的，不予编制指数。
2． 合约选取
全样本，即该品种所有合约全部进入指数
3． 权重设置
以今持仓作为权重进行加权平均
4． 具体价格确定
1）选取最新价进入指数，如无开盘价，以昨日结算价代替。如盘中停盘，则离停盘时间最近的价格。
2）指数开高低收的确定，最高价和最低价以最新统计价确认，开盘价自所有集合竞价出来的一刻起算，收盘价是最后一个最新价。
3）当天指数结算价，所有样本合约的结算价持仓量的加权平均
4）指数盘中均价，以各合约成交量加权平均得出
5）指数的持仓量，持仓金额，成交量，成交金额分别由各合约累计加总得到。
5．交易时段
   单品种指数交易时段与其品种一致 来源 程序化久久网