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驾驭程序化交易,需要有精准快速的(后台)交易系统[古期心得]

驾驭交易程式怪兽,需要有精准快速的(后台)交易系统

以下是一位资深程序化操盘人员的随笔看法:

 
短线的操作中,迫于生理与心理的限制(如果不想寸步不离或精神错乱),我们只好把许多分析过的策略交给电脑执行。
但前一篇Po文中,提到程式交易策略是逻辑的奴隶,为免被错误引导,应该加上免疫机制;只是免疫策略的作法是不能公开的秘密,否则就像专利公告一样,会被对手“绕过去”。
去年11月在期货商办的一场演算法交易的演讲上,台面上两位来自新加坡交易所的高手,不管主持人如何追问,打死不谈演算法交易策略的机制,只说怕被Gaming,当然提高软体的价码可能是另一个因素(毕竟江湖一点诀,说穿了就没价值)。
本文不谈程式交易策略的免疫作法,倒是想谈谈灾害发生后的损失控制…
 
一位习惯走短线的资深的交易者告诉我,交易界有一铁律,就是“当部位失控(亏损莫名其妙的持续、快速扩大)时,当下的反应就是暂离观望(结清部位退场)”,这让我想起武侠剧的情景…客栈中一群武林中人聚会,刹时间烛火熄灭(或其人一人被击倒在地),有人大喊,“有高手…”其他人瞬时背墙警戒…。
 
问题来了,如果同时启动执行多组程式交易策略,不幸的,策略分帐系统做得不够好、不够即时,你甚至无法知道是哪一只程式造成亏损,也只好“错杀百人、不能放过一人”了;眼看著癌细胞(亏损)不断扩大,忍痛断臂求生。
(就更不要提,没有即时部位损益功能的情形了,所以在下单机的功能中,我提到一个好的下单环境,不但需要委成回,还必须作即时损益计算,目的除了支援盘中洗价外,也可方便作灾难控管…)
 
如果,交易平台的后台机制够精准(分帐清楚)、够快速(回报;计算快速),即使因为免疫机制设计得不够完美,也可以作快速的灾难控制与复原。
 
除了后台系统外,资金控管系统也是另一个关键,容后再谈。
总之,不要认为“下单机”就是程式交易执行端的一切,离目标来有一段距离…

 

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