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求助，哪位大神教教我如何使用TBQ后复权、自动换仓　[开拓者 TB]

作者：开拓者 TB 来源：cxh99.com 发布时间：2020年10月15日 点击数： 　【收藏到本网的会员中心】
  • 咨询内容： 我用双均线回测螺纹钢，回测有个选项选取的是后复权，那么回测代码中还需要加什么代码吗？例如换月自动换仓？加的话怎么实现呢？
    //------------------------------------------------------------------------
    // 简称: DualMA
    // 名称: 双均线交易系统
    // 类别: 公式应用
    // 类型: 内建应用
    //------------------------------------------------------------------------
    Params
            Numeric FastLength(5);// 短期指数平均线参数
            Numeric SlowLength(20);// 长期指数平均线参数
    Vars
            Series<Numeric> AvgValue1;
            Series<Numeric> AvgValue2;
    Events
            OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
            {
                    AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);
                    AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);
                    PlotNumeric("MA1",AvgValue1);
                    PlotNumeric("MA2",AvgValue2);               
                   
                   
                   
                    If(MarketPosition <>1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])
                    {
                            Buy(0,Open);
                    }
                   
                    If(MarketPosition <>-1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1])
                    {
                            SellShort(0,Open);
                    }
                   
            }

     

     来源:CXH99.COM

  • TB技术人员：
    1. Events
    2.        OnInit()
    3.        {
    4.                   Range[0:DataCount-1]
    5.                  {
    6.                         If(IsRollover)
    7.                          {
    8.                                  AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());//设置后复权
    9.                           }
    10.                         If(IsRolloverRealPrice)
    11.                         {
    12.                                   AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());//是否映射真实价格
    13.                          }
    14.                          If(IsAutoSwapPosition)
    15.                          {
    16.                                   AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());//设置自动换仓
    17.                           }
    18.                   }
    19.        }
    20.        OnBar(ArrayRef<<Integer> indexs)
    21.         {
    22.                 AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);
    23.                 AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);
    24.                 PlotNumeric("MA1",AvgValue1);
    25.                 PlotNumeric("MA2",AvgValue2);               
    26.                
    27.                
    28.                
    29.                 If(MarketPosition <>1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])
    30.                 {
    31.                         Buy(0,Open);
    32.                 }
    33.                
    34.                 If(MarketPosition <>-1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1])
    35.                 {
    36.                         SellShort(0,Open);
    37.                 }
    38.                
    39.         }
    复制代码按照TB量化学院里有关权复相关操作，第三种是最简单可行的。可以参考一下里面具体的说明。
    1，公式里加上述三句语
    2，商品设置为后复权
    3，策略单元里设置好委托映射、委托偏移。

     

  • TB客服：
    小米 发表于 2019-12-23 11:24
    按照TB量化学院里有关权复相关操作，第三种是最简单可行的。可以参考一下里面具体的说明。
    1，公式里加上述 ...

    If(IgnoreSwapSiganlCalc)
                            {
                                    AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());//设置忽略换仓信号计算
                            }


    感谢回复，设置忽略换仓信号计算   这句是什么意思？  
    还有就是主力合约换月，换仓的时候手数怎么不一样？例如2001合约是5手换到2005就是6手了

     

  • 网友回复：
    ljs129658 发表于 2019-12-28 17:39
    If(IgnoreSwapSiganlCalc)
                            {
                                    AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());//设置忽略换仓信号 ...

    AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());//设置忽略换仓信号计算
    对于一个策略来说，换仓的这笔交易并不是策略规则产生的，所以将换仓前后的这两笔交易合并为一笔能更好的统计策略性能。合并之后，交易盈亏依旧是真实的，只不过换仓前后的这两笔交易算一笔交易，但是手续费会从测试报告中扣除。

    两个月份的合约价格相差比较大，且2005的合约价格要低于2001、则5手2001所使用的保证金是可以买到6手2005，自然换月前后的数量会有所差别。

 

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