金字塔混沌操作法策略交易模型源码[金字塔模型]

 混沌操作法，是一整套几近完美的金融投资思想、交易策略和进出场信号，由美国双料博士、 Profitunity Trading Group的创办人、艾略特波浪理论的究现者之一、实际从事交易长达35年、被公认为是运用混沌学最杰出的交易者——比尔·威廉姆斯博士发明。他将20世纪最伟大的基础科学发现和爱因斯坦的相对论具有同等地位的思想——混沌理论（Chaos Theory）运用于金融投资领域，发明了混沌操作法，获得了巨大的成功。

        整个混沌操作法是由五大维度（技术指标）构成的：鳄鱼线(Alligator)、碎形(The Fractal)、动量(The Momentum)、加速(Acceleration)、均衡线(The Balance Line)。本策略主要研究的是鳄鱼线和分形两种指标的编写，如大家对混沌操作法感兴趣的，可以一起探讨其他维度的编写方法。

       混沌操作法的详细介绍可参考：https://www.sohu.com/a/278746970_810245

 

       一、混沌操作法策略交易思路

          1、鳄鱼线组定义

             ① 唇吻线(G线):5根中线的平滑移动均线，并将数值向未来的方向移动3根K线

             ② 压齿线(R线):8根中线的平滑移动均线，并将数值向未来的方向移动5根K线

             ③ 鄂部线(Y线):13根中线的平滑移动均线，并将数值向未来的方向移动8根K线

          2、分形线定义

             ① 上分形:最高价格突破鳄鱼线的最大值，取一定周期前的最高价

             ② 下分形:最低价格突破鳄鱼线的最小值，取一定周期前的最低价

          3、开平仓条件

             ① 多头开仓:价格升破上分形，并且上分形在鳄鱼线的上方

             ② 空头开仓:价格跌破下分形，并且下分形在鳄鱼线的下方

             ③ 多头平仓:价格跌破鳄鱼线中的鄂部线(Y线)

             ④ 空头平仓:价格升破鳄鱼线中的鄂部线(Y线)

 

        二、金字塔策略源码

            //该策略适用图表程序化交易

            //该策略适用日线周期、分钟周期

 

           INPUT:N1(3,1,100,1),N2(5,1,100,1),SS(1,1,100,1);

           N3:=N1+N2;
           N4:=N2+N3;

           HL:=(H+L)/2;                                                             //定义中线

          

           Y:=SMA(REF(HL,N3),N4,1);                                         //鄂部线 
           R:=SMA(REF(HL,N2),N3,1);                                        //牙齿线
           G:=SMA(REF(HL,N1),N2,1);                                       //唇吻线

           SG_H:=BARSLAST(REF(H,2)=HHV(H,5))+2;
           XG_L:=BARSLAST(REF(L,2)=LLV(L,5))+2;

           TOP:=REF(H,SG_H);
           BOTTOM:=REF(L,XG_L);

           MAX_YRG:MAX(MAX(Y,R),G);
           MIN_YRG:MIN(MIN(Y,R),G);

           TOP_FX:VALUEWHEN(H>=MAX_YRG,TOP);                   //上形线
           BOTTOM_FX:VALUEWHEN(L<=MIN_YRG,BOTTOM);       //下形线

 

           IF C>=TOP_FX AND TOP_FX>MAX_YRG THEN BEGIN                //平空开多交易
              SELLSHORT(HOLDING<0,HOLDING,MARKETR);
              BUY(HOLDING=0,SS,MARKETR);
              END

           IF C<=BOTTOM_FX AND BOTTOM_FX<MIN_YRG THEN BEGIN    //平多开空交易
              SELL(HOLDING>0,HOLDING,MARKETR);
              BUYSHORT(HOLDING=0,SS,MARKETR);
              END

 

          SELL(C<Y AND HOLDING>0,HOLDING,MARKETR);                   //平多交易
          SELLSHORT(C>Y AND HOLDING<0,HOLDING,MARKETR);         //平空交易

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