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金字塔枢轴点(PIVOT PONITS)交易策略[金字塔模型]

     枢轴点(PIVOT PONITS)交易方法是一种经典的交易策略。PIVOT POINTS是一个非常单纯的阻力支撑体系,根据昨日的最高价、最低价和收盘价,计算出七个价位,包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。市场行情将围绕基准点,在第一、二、三支撑和阻力区间内波动,基准点是市场行情波动的一个轴心。
 
              本例中采用典型枢轴点计算方式来计算支撑、阻力点,其他的计算方式有:伍迪枢轴点、卡玛利亚枢轴点、斐波那契枢轴点等。
 
 
 
          一、交易思路
 
            1、根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。
 
            2、追踪盘中价格走势,实时判断触发条件。具体条件如下:
              A、当日内最高价超过阻力位2后,盘中价格出现回落,且进一步跌破阻力位1构成的支撑线时,采取反转,即在该点位(反手开仓)做空               
 
              B、当日内最低价低于支撑位2后,盘中价格出现反弹,且进一步超过支撑位1构成的阻力线时,采取反转,即在该点位(反手开仓)做多。
 
              C、在空仓的情况下,如果盘中价格超过阻力位3时,则采取趋势策略,即在该点位开仓做多。
 
              D、在空仓的情况下,如果盘中价格跌破支撑为3时,则采取趋势策略,即在该点位开仓做空。
 
 
 
          二、金字塔策略源码
 
            //该策略适用图表程序化交易
 
            //该策略适用分钟周期
 
 
 
            INPUT:SS(1,1,100,1);
 
 
 
            //中间变量
 
            N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
            REF_H:=CALLSTOCK(\'\',VTHIGH,6,-1);         //取昨日最高价
            REF_L:=CALLSTOCK(\'\',VTLOW,6,-1);           //取昨日最低价
            REF_C:=CALLSTOCK(\'\',VTCLOSE,6,-1);        //取昨日收盘价
 
            DAY_H:=HHV(H,N+1);                                //取当天的最高价
            DAY_L:=HHV(L,N+1);                                 //取当天的最低价
 
            PIVOT:=(REF_H+REF_L+REF_C)/3;             //枢轴点
            R3:=REF_H+2*(PIVOT-REF_L);                    //阻力位3
            R2:=PIVOT+(REF_H-REF_L);                       //阻力位2
            R1:=2*PIVOT-REF_L;                                  //阻力位1
            S1:=2*PIVOT-REF_H;                                 //支撑位1
            S2:=PIVOT-(REF_H-REF_L);                        //支撑位2
            S3:=REF_L-2*(REF_H-PIVOT);                    //支撑位3
 
 
 
            //开平仓条件
            KCKD:=HOLDING=0 AND C>R3;     
            KCKK:=HOLDING=0 AND C<S3;    
 
            PKKD:=HOLDING<0 AND DAY_L<R1 AND C>R2;
            PDKK:=HOLDING>0 AND DAY_H>S1 AND C<S2;
 
 
 
            //交易系统
            空仓开多:BUY(KCKD,SS,MARKETR);
            空仓开空:BUYSHORT(KCKK,SS,MARKETR);
 
 
 
            IF PKKD THEN BEGIN
               平空:SELLSHORT(1,HOLDING,MARKETR);
               反手开多:BUY(1,SS,MARKETR);
               END
  
            IF PDKK THEN BEGIN                                
               平多:SELL(1,HOLDING,MARKETR);
               反手开空:BUYSHORT(1,SS,MARKETR);
               END
  
            IF (ISLASTBAR AND T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-60)<=DYNAINFO(207)) OR (TIME=CLOSETIME(0) AND NOT(ISLASTBAR)) THEN   BEGIN  
                SELL(1,HOLDING,MARKET);            
                SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);                                                             //提前1分钟清仓
                END

 

 

 

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