您现在的位置:程序化交易>> 期货公式>> 交易开拓者(TB)>> 开拓者知识>>正文内容

TBquant回测结果的一些指标计算存在问题,如最大回撤率 [开拓者 TB]

  • 咨询内容: 如图所示:使用400万初始保证金,最大回撤值为77.7万的情况下,按照咱们的计算标准:77.7/400=19.4%,没有达到夸张的101.76%吧!!!



    附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册

     

     来源:CXH99.COM

  • TB技术人员: 最大回撤率: 几何 最大净值回撤 /回撤前的净值高点。
    不是与初始资金进行计算的


     

  • TB客服: 关于最大回测的对比。
    附件中profitdetail是使用tbquant得到的历史净值、动态权益等信息(一个csv文件);

    在tbquant的计算中,出现如下的结果:

    我使用python自己单独计算相应的回测值:

    附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册

     

  • 网友回复:
    小米 发表于 2019-9-30 11:30
    最大回撤率: 几何 最大净值回撤 /回撤前的净值高点。
    不是与初始资金进行计算的

    那就更小了啊,下面是我自己计算的,只有12%多些

     

  • 网友回复:
  • quant_yunjinqi 发表于 2019-9-30 11:43
    那就更小了啊,下面是我自己计算的,只有12%多些


    ⚫最大回撤率( 算术) 最大净值回撤
    ⚫ 最大回撤率 (几何 )最大净值回撤/ 回撤前的净值高点

    仔细看了你的图表是选择的是算术算法。。那么应该是第一条的内容 。
    请注意,是净值,不是净利润。。你图表上所看到的净值是4.xx的那个数值 。

 

有思路,想编写各种指标公式,交易模型,选股公式,还原公式的朋友

可联系技术人员 QQ: 262069696  点击在线交流或微信号:cxh99cxh99  进行 有偿收费 编写!

怎么收费,代编流程等详情请点击阅读!

(注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,加好友时请简单备注下您的需求,否则无法通过。谢谢您!)


【字体: 】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容