古期分享：通过风险计算合理仓位[古期心得]
风险控制是量化交易的核心，随着仓位增加，策略获取收益越大，同时也承担了更高的风险，而仓位过轻又会有大笔资金闲置错过行情，一个好的策略应该在风险可控的前提下追求更高的回报。今天我们从策略风险角度，为大家介绍一种策略头寸计算方式。
*本文讲述的头寸计算方式基于文华T8趋势策略量化软件实现
一、使用方法
模型加载k线图回测后->右键->模型回测报告->推荐实盘头寸按钮，填写总资金和额定风险数值，后会自动计算出最大持仓头寸。来源 www.cxh99.com
二、推荐头寸计算公式
最大持仓头寸 = 总资金*额定风险/(最大每手亏损金额*1.5)
总资金：分配给当前单元的资金。
额定风险：当前单元客户能承受的风险率
最大每手亏损金额：根据回测报告取得当前模型最大每手亏损
**推荐头寸相当于当前资金和预期的风险下，计算最大的持仓头寸。
三、推荐头寸功能案例解析
案例解析采用常规的DUAL THRUST模型，初始开仓设置5手，模型主图回测后，进入回测报告，点推荐实盘头寸，总资金是50w，额定风险是当前模型回测的半年时间内，我们可以接受的亏损是多少，案例采用按照10%，即分配的50万半年时间能够接受的亏损是50万*10%=5万，根据模型回测每手最大亏损金额的1.5倍， 软件自动计算出当前模型的推荐的头寸数量为11手。
接下来我们把模型里的手数修改为11手，然后重新回测一下，检验效果是否有提升？
* 文中公式源码仅作功能案例分析使用，不建议实盘直接使用，依此入市，风险自负测试后发现随着开仓手数变多，资金使用率和收益均有提高，策略风险是在我们设定的额度风险之内的，通过推荐实盘头寸功能计算的头寸，一定的风险下，我们实现了更高的收益。{来；源; 文华财经}
有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 511411198 或微信：cxhjy888 进行 有偿 编写！（不贵！点击查看价格！）
- 上一篇：古期原创分享:以Excel VBA进行回溯测试分…
- 下一篇：没有了！
相关文章
-
没有相关内容
会员登录/注册