MA组合的算法 [文华财经]
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咨询内容：
ma组合的算法里面有很多种，有没有具体每种的介绍
来源:程序化99
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文华技术人员：
系统MA组合指标使用收盘价（CLOSE）计算。
1、MA算术平均，算法：MA(X,5)=(X1+X2+X3+X4+X5)/5。
2、EMA指数加权平均，对临近K线赋予更大的权重，可以理解为全部历史k线都参数计算了。EMA(X,N)=2*X/(N+1)+(N-1)*REF(EMA(X,N),1)/(N+1)
3、EMA2线性加权平均，仅计算n周期内的数据。算法如下：EMA2(X,N)=[N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*X(N-1)]/[N+(N-1)+(N-2)+...+1],X0表示本周期值，X1表示上一周期值
4、三角移动平均算法：三角移动平均线公式，是采用算数移动平均，并且对第一个移动平均线再一次应用算数移动平均。 TRMA(X,N) 算法如下 ma_half= MA(X,N/2) trma=MA(ma_half,N/2)
5、TSMA(X,N)： 求X在N个周期内的时间序列三角移动平均 TSMA(a,n) 算法如下： ysum=a[i]+a[i-1]+...+a[i-n+1] xsum=i+i-1+..+i-n+1 xxsum=i*i+(i-1)*(i-1)+...+(i-n+1)*(i-n+1) xysum=i*a[i]+(i-1)*a[i-1]+...+(i-n+1)*a[i-n+1] k=(xysum -(ysum/n)*xsum)/(xxsum- xsum/n * xsum) //斜率 b= ysum/n - k*xsum/n forcast[i]=k*i+b //线性回归 tsma[i] = forcast[i]+k //线性回归+斜率
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