您现在的位置:程序化交易>> 程序化交易>> 程序化新手>>正文内容

程序化交易如何做好止损[程序化新手]

        1.止损的含义

       止损指令可用来开立新头寸也可用来限制已有的亏损,或保护已有头寸的账面利润。投资期货有三个最重要的要素:第一是止损,第二是止损,第三还是止损。

        2.作用

        这是进行投资重要保护手段,“刹车装置” ,能起到保存实力,提高资金利用率和效率的作用。

        3.止损指令可从以下两方面设置

        A.方向错误--买入止损指令一般设置在市场上方,而卖出指令则设置在市场下方(与限价水平相反)。

        B.方向正确--可设立跟踪止损(即止赢),例如在多头头寸情况下,卖出保护性止损指令应设置在市场下方,如果价格上涨了,我们也可以提高止损指令的水平,保护账面利润。

        方向错误怎样设定止损

      1.在重要的支持位或阻力位被突破时止损。


      这是实战中最常采用的操作模式。投资者在这个位置止损出局的比例非常高。
重要的阻力或支持位置有以下几种:价格较长时间停留的密集成交区;较长时间范围内的价格高点或低点;趋势线、黄金分割、或均线系统等等提供的位置。但是,仔细分析国内国外的期货走势图表可以发现,在期货市场,经常会出现阻力或支持位置被突破以后价格走势反转的形态。所以以技术面设置止损的同时也要注意基本面的变化。

      2.在绝对金额亏损度达到后止损。


       目前,在国外这是较多的优秀操盘手采用的止损方法。其操作要点是,设立进场部位的资金最大亏损额度,一般为所占用资金的5%-20%,也可以是所占用资金的绝对数额,如每手100元。一旦达到亏损额度,无论是何价位立即止损离场。
       使用这种止损方法,必须注意以下两点:
       (1)不同的品种或者不同的操作时间段要采用不同的止损额度。
       (2)设立的止损额度必须在市场中得到概率的验证。

       这种止损方式的优点是明显的:
      (1)突出了资金管理原则,国外经验表明,优秀的操盘手不在于如何分析市场而在于如何管理好资金。
      (2)具有概率上的优势,操作时间越长优势越明显。
      (3)止损位置远离普通投资者,防范了第一种止损位置的设定所带来的市场风险。
      使用这种止损方法时,需要做大量的统计和分析工作,确定操作策略,寻找适合自己操作风格的最佳止损额度。

      3.自我的忍耐限度达到后止损


      在短线操中使用这种止损方式对提高收益率还是有帮助的。其实,国外一些优秀操盘手也经常使用这类方式。具体使用方法是:当你的头寸部位出现亏损时,只要你还能承受得住,你就可以守住你的部位,否则立刻止损出场,即使你是刚刚建立的头寸。这种方法适合即日短线电子操盘,也适合对市场有丰富经验的操盘手,而新手在使用时则经常在高低位被振荡出局。使用这种方式的主要依据是,当你建立头寸后,如果你“感觉”很不舒适,这常常是因为市场中出现了某种在你意料之外的表象,虽然可能因为短线交易你来不及分析过多的资料,也可能是由于其他的原因而你暂时不知,但长期的操盘使得你“感觉”到了市场的风险,这时候你就应该马上离场观望了。

        B.可设立跟踪止损,例如在多头头寸情况下,卖出保护性止损指令设置在市场下方,如果价格上涨了,我们也可以提高止损指令的水平,保护账面利润。

       4.止损设置应注意以下几个方面:

       产品属性-不同商品的波动

       阶段性-不同时间短的波动
 
      交易头寸-长线、短线的区别

(责任编辑:admin)

【字体: 】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容