60周均线上翘选股，二个时间周期测试差异过大？　[大智慧]

程序一：测试周期/周

M60:=MA(C,60);

M60>ref(M60,1);

 程序二：测试周期/日（选周末日）

A：指标

M60:=MA(C,60);

B：条件选股

"A.M60#Week">ref("A.M60#Week",1);

测试结果：2013年

日期/周个股数/日个股数

0426 / 0797个/3个

0412 / 1051个/1个

0405 / 1326个/0个

0329 / 1557个/1个

0322 / 2063个/0个

0315 / 2141个/1个

0303 / 2330个/5个

0301 / 2337个/0个

是否对跨周期函数的理解运用不正确？

公式没有问题的，我这边也测试过了，历史不会有超过2次的差异，建议您关闭大智慧，找到根目录的data文件夹，在其中分别进入sh和sz文件夹将其中的DAY_2.DAT和DAY_2.DAT.DAT删除，然后进入大智慧点“工具---下载数据”将日线数据下载一下，然后再测试看看。