连续交易问题 [文华财经]
- 咨询内容：
麻烦老师帮写一组程序化连续交易的程序：
A（买多），PA（平多）B（卖空），PB（平空）
第1次出现买卖信号开仓为1手，如果止损，第2次出现买卖信号开仓为2手，如果按信号平仓后盈利可以弥补前面的亏损，则重新1手开始算。如果被止损或者平仓不能完全弥补前面亏损，则第3次出现买卖信号开仓为3手，如果按信号平仓后盈利可以弥补前面的亏损，则重新1手开始算。如果被止损或者平仓不能完全弥补前面亏损，则第4次出现买卖信号开仓为4手，如果按信号平仓后盈利可以弥补前面的亏损，则重新1手开始算。如果被止损或者平仓不能完全弥补前面亏损，则第5次出现买卖信号开仓为5手，如果按信号平仓后盈利可以弥补前面的亏损，则重新1手开始算。如果被止损或者平仓不能完全弥补前面亏损，则此后出现买卖信号都按5手开仓。
另外开仓后，设置最大止损位10价位，最大回撤也为10价位，出现平仓信号或者到达最大止损位或者最大回撤位自动平仓，等下一场买卖信号出现重新开始。
谢谢老师。 - 文华技术人员：
这样编写。
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
M:=IFELSE(OFFSETPROFIT>0,1,MIN(COUNTSIG(BK,N),5));
M1:=IFELSE(OFFSETPROFIT>0,1,MIN(COUNTSIG(SK,N),5));
A,BK(M);
PA,SP(BKVOL);
B,SK(M1);
PB,BP(SKVOL);
C<BKPRICE-10,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+10,BP(SKVOL);
TRADE_AGAIN(60); - 文华客服：
老师你好，根据上面程序，得到的回测结果是错误的（见附图）可能是我原来表达的意思不够。我的意思是：比方说：在多头行情中，有连续的多头（空头）信号，我只在第一个多头（空头）信号时买入（卖空）1手，后面连续的多头（空头）信号不再买入。直到被止损或者条件平仓，此时亏损的话，则在下一个信号出现时，买入（卖空）2手，直到被止损或者条件平仓，此时不能弥补前面亏损的话，则下次信号出现时，买入（卖空）3手。以此类推，最大开仓5手后，不再更换手数（都是5手）直到弥补完亏损。每次开仓（平仓）都是以第一个信号为准。亏损弥补完以后，再从1手开始下一个循环。无论第几次平仓开始先利润，都重新开始。
此主题相关图片如下：回测报告.jpg
- 网友回复：
模型这样修改试下。
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
M:=IFELSE(OFFSETPROFIT>0,1,MIN(COUNTSIG(BK,N),5));
M1:=IFELSE(OFFSETPROFIT>0,1,MIN(COUNTSIG(SK,N),5));
A,BK(M);
PA,SP(BKVOL);
B,SK(M1);
PB,BP(SKVOL);
C<BKPRICE-10,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+10,BP(SKVOL); - 网友回复： 老师你好，开仓手数变化是修改哪里呢？？比如：2-4-6-8-10手或者：10-20-30-40-50手
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