趋势跟踪策略之收盘价模型 -- k线走完下单[程序化新手]

盘中价格反复波动，如果对行情判断不足，信号未确定就过早的入场，可能会造成信号消失，即使恢复了持仓也会因为反复的交易损失很多手续费。所以稳健型的交易者更倾向以确定的信号执行下单，减少信号消失成本。这种当一根K线走完，以K线最后一笔价格来确定信号并执行下单的模型即为收盘价模型，可以避免信号忽闪的问题。

1、案例1：K线走完确定信号的收盘价模型

如下图，是一个10分钟周期收盘价模型的执行过程。在14:38:50时，K线上就满足了开仓信号，但此时K线没有走完信号还未固定，所以不进行委托；当K线走完时信号固定，则在新K线刚形成时执行委托。

2、案例2：收盘价模型尾盘清仓

收盘价模型需要等到K线走完才能确定信号下单，那对于日内交易的投资者该如何及时在尾盘清仓，避免夜盘期间反向跳空呢？不必担心，软件中有专门的信号执行函数，可以设置K线提前N分钟走完，提前执行下单，收盘价模型中也能够及时出场。

关键字：CLOSEKLINE_MIN(TYPE,N);

TYPE=0，代表以小节或收盘时间为结束时间的K线提前N分钟走完，K线走完进行复核。

TYPE=1，代表以收盘时间为结束时间的K线提前N分钟走完，K线走完进行复核。

TYPE=2，代表每一根K线提前N分钟走完，K线走完进行复核。N是时间（分钟数）。

建立收盘前5分钟清仓的模型，部分源码如下：

CLOSEMINUTE <= 5,CLOSEOUT;---------------------------------//收盘前5分钟清仓

CLOSEKLINE_MIN(1,4);-----------------//设置收盘前最后一根K线提前2分钟走完

IDLE(CLOSEMINUTE<=5);--------------------------//限制收盘前5分钟内不再开仓

如下图，在收盘价模型中写入提前4分钟走完的语句，模型便会在收盘前4分钟提前执行信号下单，及时出场锁住当天利润。

3、收盘价模型编写规则

（1）模型中不含有CHECKSIG、CHECKSIG_MIN、MULTSIG、MULTSIG_MIN、PANZHONG_MIN等指定信号计算频率类函数的都是收盘价模型。

（2）收盘价模型和一开一平信号过滤模型、加减仓模型没有必然联系。支持一开一平的收盘价模型也支持加减仓的收盘价模型。