什么是指令价模型和收盘价模型？[程序化新手]

什么是指令价模型和收盘价模型？

答：k线走完前，由于行情的变化可能会出现信号产生和信号消失交替的情况，为了避免这样的情况出现，很多用户选择在k线走完、信号稳定的情况下再执行信号，这样的模型就是收盘价模型，即k线走完后再执行信号的模型。当然，有的用户认为这样会损失掉信号出现到k线走完这段的利润，还是希望信号出现时立即执行，如果信号消失（不满足条件）则立即更正，让账户恢复到信号出现之前的状态，这样的模型为指令价模型。
应该使用哪种模型？
使用指令价模型还是收盘价模型，应该根据交易合约的活跃程度、k线周期的大小综合考虑。活跃程度高，价格变化快，指令价模型信号消失的概率大，信号消失的成本高；k线周期大的收盘价模型，收盘价格可能会和信号出现时的价格相差较大，k线走完执行信号可能错失大部分利润。两种模型在赢智wh8软件中都可以进行精准的历史数据回测，您也可以根据回测效果，决定实盘中的应用。(来源 www.cxh99.com )
模型编写：
指令价模型编写：模型源码中加入CHECKSIG/MULTSIG/CHECKSIG_MIN/MULTSIG_MIN函数的模型为指令价模型。
收盘价模型编写：不含有上述函数的模型，为收盘价模型。
注： 
1、考虑到指令价模型如果出信号立即执行，信号消失立即恢复，信号消失的成本会比较大，所以指令价模型函数加入了变量参数，可以等信号出并持续存在一定时间后再执行，信号在一定时间后消失再恢复，详见软件中CHECKSIG的函数说明。 
2、指令价模型进行历史数据回测时，采用逐笔tick数据回测，和实盘执行效果一致，但由于计算量大，测试时间较长。