趋势跟踪策略之指令价模型 -- 出信号即时下单[程序化新手]

收盘价模型在k线走完时委托，可能会错过盘中最佳的入场时机，尤其在大周期上交易时，会增加交易成本。而指令价模型可以满足模型条件时立刻下单，不错过一点利润。

1、案例1：CHECKSIG函数优化模型入场点

指令价模型可以在模型满足条件时立即下单，但与此同时也带来一个问题，盘中行情经常反复，下单后价格可能反向移动，出现下错单的情况。那么如何才能即抓住利润，又减少错单概率呢？CHECKSIG函数可以灵活设置信号的判断和委托方式，合理的优化模型进出场点位。

关键字：CHECKSIG(SIG,MODE1,TIME1,MODE2,TIME2,INTERVAL);设置信号确认与复核的指令价方式

1、当INTERVAL不为0时，INTERVAL数据时间间隔，每隔INTERVAL秒计算一次信号，SIG 为信号，MODE1为信号确认方式，TIME1信号确认时间乘数，MODE2信号复核方式，TIME2信号复核时间乘数。

2、当INTERVAL为0时，每笔TICK计算一次信号，SIG为信号，MODE1为信号确认方式，TIME1信号确认时间，MODE2信号复核方式，TIME2信号复核时间。

3、通过调整INTERVAL参数，模型可设置不同数据快照频率进行回测。

例：INTERVAL为10，豆粕合约开盘第一根K线21：00：09为第一次计算模型，21：00：19为第二次计算模型...

典型思路编写：

CHECKSIG(SIG,'A',0,'C',0,0);//出信号立即下单，不复核
CHECKSIG(SIG,'A',0,'D',0,0);//出信号立即下单，K线走完复核
CHECKSIG(SIG,'A',N,'D',0,0);//出信号N秒确认信号下单，K线走完复核，每笔tick计算一次信号
CHECKSIG(SIG,'A',N,'D',0,3);//出信号N秒确认信号下单，K线走完复核，每3秒计算一次信号
CHECKSIG(SIG,'A',N,'C',0,0);//出信号N秒确认信号下单，不进行复核
CHECKSIG(SIG,'B',N,'D',0,0);//K线走完前N秒确认信号下单，K线走完复核
CHECKSIG(SIG,'B',N,'C',0);//K线走完前N秒确认信号下单，不复核
CHECKSIG(SIG,'B',0,'C',N,0);//K线走完确认信号下单，出信号N秒后复核
CHECKSIG(SIG,'B',0,'D',N,0);//K线走完确认信号下单，K线走完前N秒复核
CHECKSIG(SIG,'B',0,'E',N,0);//K线走完确认信号下单，小节休息前N秒复核
CHECKSIG(SIG,'A',0,'F',10,0);//出信号立即下单，收盘前最后一根K线提前10秒进行复核

投资者都希望能以尽可能低的价位买入，以更高的价格卖出。我们可以使用CHECKSIG函数设置K线走完前10秒判断入场信号，K线走完后对信号复核，以减少信号成本；离场时采用出信号立即下单，确保即时出场。

如下图，截取了螺纹指数日线周期上，使用收盘价模型和指令价模型在2018年2月23日和2018年3月5日的交易效果。

下面图表统计了这笔交易的开平仓信息，进行对比，可见使用了CHECKSIG函数后，模型的入场点和出场点都得到优化，平仓盈利提高到2.5倍。

2、案例2：MULTSIG函数实现一根K线多次交易

期货行情瞬息万变，经常会发生行情迅速拉升又极速反抽的情形，这样的秒杀行情使用收盘价模型交易，就算能够及时出场逃离也无法做到立马开仓抓住反抽行情。在模型中使用MULTSIG函数，可以实现一根K线上多笔交易，不错过任何一波交易机会。

关键字：MULTSIG(Sec1,Sec2,N,INTERVAL);设置一根k线多信号的指令价方式

1、当INTERVAL不为0时，INTERVAL为数据时间间隔，每隔INTERVAL秒计算一次信号，开仓信号在出信号后的第Sec1个数据时间间隔时下单不复核，平仓信号在出信号后的第Sec2个数据时间间隔下单不复核，一根K线上最大的信号个数为N。

例：INTERVAL为10，豆粕合约开盘第一根K线21：00：09为第一次计算模型，21：00：19为第二次计算模型...

2、当INTERVAL为0时，每笔TICK计算一次信号，开仓信号Sec1秒后下单不复核，平仓信号Sec2秒后下单不复核，一根K线上最大的信号个数为N。

例：Sec1为0，则为开仓信号出信号立即下单，不复核；如果Sec1为1，则为开仓信号出信号1秒后下单，不复核

3、通过调整INTERVAL参数，模型可设置不同数据快照频率进行回测。

典型思路编写：

MULTSIG(0,0,2,0);//出信号立即下单不复核，一根K线最多2个信号，每笔TICK计算一次信号

MULTSIG(0,0,2,3);//出信号立即下单不复核，一根K线最多2个信号，每隔3秒计算一次信号

MULTSIG(3,5,2,0);//开仓出信号3秒后下单，平仓出信号5秒下单不复核，一根K线最多2个信号

如下图，在收盘价模型中这根长上影线的位置我们只能做到出场止损，但是盘中一波极速上涨并反抽的行情我们是交易不到的，使用一根K线上多个信号的指令价模型改进后，在一根K线上可以进行多次交易，盘中波动的行情也能尽收囊中。

3、指令价模型编写规则

1.模型中需要写入CHECKSIG、CHECKSIG_MIN、MULTSIG、MULTSIG_MIN、PANZHONG_MIN函数来指定信号执行方式。

2.CHECKSIG、MULTSIG、MULTSIG_MIN、CHECKSIG_MIN、PANZHONG_MIN函数不能同时出现在一个模型中。

3.指令价模型和一开一平过滤模型、加减仓模型没有必然联系，支持一开一平的指令价模型，也支持加减仓的指令价模型。