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程序化交易中的“蛋生鸡、鸡生蛋”想法探讨[古期心得]

「子入太庙,每事问」,孔子发挥「知之为知之,不知为不知,是知也」的精神,每事问(不懂就问)而「出师」,成了至圣先师。
每个人领域不同,敢问是很重要的,虽然007兄问的是很基本的程式逻辑问题。
 
作为老师,我最怕学生不敢问(通常不是故意要装懂,而是台湾的学生太有礼貌,不敢问),
因为,万一讲了老半天,发现一开始学生就没跟上,岂不是要重来。
因此,不管007的论点,是否大家都同意,但007敢问的精神是值得称许的。
 
至于007提到的「蛋生鸡、鸡生蛋」的问题,
「今天参考前一天,前一天参考更前一天,总要先有个鸡或蛋,这过程才有起点」,
这是初始值设定的问题(在某些领域中叫边界条件)。
简单以KD指标计算举例。{ 原创: WWW.CXH99.COM }
 
K值参考前K ...
K(i) = (2/3)K(i-1)+(1/3)RSV,
D值参考前D与当K...
D(i)=(2/3)D(i-1)+(1/3)K(i),
 
一路前推,就需要起点了,因此书上建议将初始值设为50(建议值)。
这样的设定合不合理呢?会不会分别设40, 50 , 60,结果差很多呢?
这就是「初始条件敏感度」的问题了,如果发现差不多,就比较敢用。
 
要如何能差不多呢?做法是让「鸡生蛋、蛋生鸡」的过程久一点,等到鸡长得差不多了,再来用;
也就是说保留多一点的K线不用,等KD值稳定(比较不受初始值影响)后才用。
 
在很多情况下,初始值的影响是会淡去的...
看上述的公式,前一K每次取(2/3),其他(1/3)引入新资讯(RSV)(RSV(i)=(C(i)-L(n))/(H(n)-L(n)x100),
则n期K指标的影响力,就递减了(2/3)^N ....
2/3, 4/9, 8/27, .....
因此,初始值的影响就降低而功成身退了,但总是必须有初始值才有机会启动此过程...
 
最后必须提醒的是,初始值不见得在所有的请况下都会递减,
「蝴蝶效应」就是在讲起始条件的些微差异,产生最后南辕北辙的结果,
「混沌理论」与「複杂理论」就建构在此基础上。
 
有幸您的女儿是读资讯的,建议您有时放下作为父亲的权威,
问问她资讯、程式的事,有益无害(还可增加亲子感情)。
 
P.s.
KD起始值50,虽为建议值,但也是有道理的,看RSV的计算就知道了,假若最近收盘价收在过去一段时间的最高与最低价的中点,
RSV算出来就是50,也就是不偏不倚的中庸之道,否则为何不取50000。
每个技术指标公式都有些「道理」在,虽然这道理不像学术理论经过严谨证明,
教技术指标时,我建议学生看完一个指标,就把公式大大的写在白板上,凝视几分钟,思索他的结构与意义。

 

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