TBquant上商品期货主力连续合约的测试分析 [开拓者 TB]
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咨询内容:
重新开一个帖子,咨询相关的问题。
提供了一个最简单的双均线策略,供讨论具体的代码。
从代码中可以看出,期货的主力合约在换月的时候是进行向后复权的,在换约的时候,先平掉原有的合约,然后开新的,经过换算后的不同仓位的在新的合约上。这是上面代码已经默认实现的,写策略的时候可以不用考虑了。
在我们自己写新的策略的时候,我们获取行情和下单要如何操作呢?
1、获取行情
复权后的行情在原先的open,high,low,close的基础上,在最前面加了r,代表向right复权(向后复权),这个大概没有疑问。
如以下代码:- //初始设置
- Avg1=Average(rClose,AvgLen1);
- Avg2=Average(rClose,AvgLen2);
- //初始设置
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