程序化交易的有效化[程序化老手]

        把投资分析简单化，就意味着投资者由生手向熟手的转变，也意味着交易的有效化，任何一个人也无法告诉你未来会怎样发生，然而，程序化交易可以告诉你现在应该怎么办。 投资成功的关键是怎么才能把握现在、处理正在发生的行情，是反应式的，而不是怎么才能预测未来，预测式的。太多的人花太多的精力去预测未来，结果却竹篮打水一场空，未来的发展根本与其预测没有关系，而对正在发生的情况却视而不见，这导致太多的人亏损。

        程序化交易就是致力于处理“当下”的交易，而不是未来的交易。当市场处于调整以及震荡状态之时，当市场处于一轮上涨或下跌趋势的回折之时，非常多投资者会陷入对市场看法的迷茫预测之中，而交易程序化则可以使你对市场保持清醒客观的看法以及做法，避免认识上的困惑。

        分析市场

        首先，你必须首先确立判断市场是处于多头、空头、还是平衡状态的标准，这样你才不至于对市场产生迷茫以及困惑。举个简单常用的例子，均线以上是多头状态，均线以下是空头状态，主要看中长期的均线。判断市场状态的标准是系统交易分析市场的基础，并且判断市场状态并不是非常困难的事，把分析判断简单化，那么你想要知道的结果也会简单明了。

         绝大多数投资者都不敢、不愿相信简单有效的方法以及结果，他总认为市场如果简单的方法都能奏效，市场中将都是富翁了。然而事实上，正是因为预测市场的复杂性才导致他不敢相信简单有效的东西，若你不通过预测来交易，而通过客观性来交易，则这一切都会发生根本的变化！判断市场状态就是客观的评估市场目前所处的状态，都是基于可以获取的信息，而不是未来将处于什么样的状态，所以它不是预测而仅仅是对当前的情况进行条件反射，它不追究市场变动的原因。把握现在才能把握未来，遵循未来由现在组成的逻辑。

        还要区分市场处于何种行情中，有了判断市场状态的依据只能让我们避免犯方向性错误，但还无法进行具体的程序化操作。在判断完市场状态之后，我们还必须判断市场是处于主升 （跌）、稳步攀升（盘跌）、还是多头（空头）状态下的调整行情，即接下来应该判断具体的行情了。只有具体的行情判断好了才能真正进行交易。具体行情判断可以看图形结构以及价格的运行速度等多种方式进行量化。

交易系统在完成市场分析之后，我们就可以进入交易程序了，具体来讲：

1、多头（空头）状态只考虑怎么才能买（卖），不考虑怎么才能卖（买），即不做逆市单，永不吃回调，保证不犯方向性错误。

2、选择交易工具来把握进场时机这个因人而异，可以是均线、趋势线、形态及其他工具，但必须是适合个人使用的，不要因为别人用的好你就盲目跟风。交易工具的确定非常重要，而运用交易工具的能力则会导致完全不一样的交易结果。交易工具仅仅是个工具，这个工具用的好坏由程序化交易者的个人设计能力的决定，而不是工具本身。交易工具不能直接创造利润，但它是你获取利润的基本工具。因为它仅仅是个工具，所以请投资者不要误认为找到交易工具就找到利润了。

3、主升（跌）或创新高（低）加码，依据新高（低）确定加码止损位，这是个性化的交易系统，投资者可依据个人的的性格、交易品种的特点以及风险承受能力来灵活设计。

4、震荡调整中进行减仓或套利策略。主要指价格的震荡已经使你的交易系统难以把握的情况。任何交易系统都有亏损阶段，在系统处于困难时期必须有辅助手段来减少亏损或交易成本，即减少交易量或进行套利操作。

5、转折状态进行反手。市场状态发生反转必须快速进行反手，这种反手不一定是根据基本面的分析，更多是根据技术分析。

总之，上述分析交易程序必须基于一个前提，即不预测市场，而是评估市场，这一点非常重要。通过这种程序化的分析你可以对市场保持客观的评估，在客观的评估基础上你才能客观的交易。