程序化交易系统设计的一般思路[程序化老手]

一、最大单笔和总体交易头寸的确立。一般简单的以总资金的固定比例同时结合单个品种的的平均振荡幅度来确定。

二、建仓时机。一般可以以价格突破某个高点作为开仓的信号，但是这个开仓信号可以附加其它不同条件进行过滤，把明显的假信号或者风险很大的开仓信号过滤掉，例如可以结合价格与均线的距离来确定。

三、止损设定。止损是整个交易系统中重要的组成部分之一，与确定最大头寸类似，我们可以把止损设定为固定比例同时根据不同品种的不同特征区别对待，并在加仓之后调整止损的点位。

四、止盈设定。关于平仓，因为是顺势操作，那我们就不能让价格的小波动影响到总体的操作，但在数量上如何界定是小回调还是大调整，抑或是价格反转，还是比较困难的。当然运用统计方法我们可以算出历史数据的大小波动及其对应的价格表现，但这样的历史数据对以后的操作有多大的借鉴意义还值得进一步验证。